Banka karlılık oranlarının panel yaklaşım ile analizi
No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract
Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟deki bankaların karlılıklarını incelemek ve karlılığı bankaya özgü değişkenler ile açıklamaktır. Bu amaçla Türkiye‟de 2002-2015 yıllarında faaliyet gösteren 9 bankanın üçer aylık bilanço verilerinden oluşan panel veri seti kullanılmıştır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde kar kavramı, karlılık ölçümü ve bankacılığın dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel geliĢimi üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci bölümde panel veri analizine yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde çalıĢmada kullanılan veri seti ve değiĢkenlerin tanımları yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmiĢtir. Bu analiz farklı tahmin yöntemleri ile de yapılabilecek olmasına karĢın, daha geniĢ bir veri seti ile çalıĢılmak istenildiği ve literatürde yapılan çalıĢmalara daha farklı açıdan bakabilmek amacıyla bu çalıĢmada panel yaklaĢım tercih edilmiĢtir. ÇalıĢmada, eĢbütünleĢme yaklaĢımı ile değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢkiler analiz edilmiĢtir. EĢbütünlenen çıkan değiĢkenler için Panel Vektör Hata Düzeltme Modeli ve banka karlılık oranlarını etkileyen tüm değiĢkenler için Panel Vektör Otoregresif Model tahmin edilmiĢtir. Ardından etki-tepki analizine ve karlılık oranlarında meydana gelen değiĢimlerin hangi değiĢkenlerden ne oranda kaynaklandığını ortaya koymak için Varyans AyrıĢtırma analizine yer verilmiĢtir. Yüksek kar elde etmek isteyen bankaların, verdikleri kredileri tahsil edebilme yeteneğine sahip olması ve risk yönetiminde uzmanlaĢarak verilen krediler içinde takibe giden kredileri asgari düzeyde tutması gerekmektedir. ÇalıĢmanın sonuçları da bunu desteklemektedir. Takibe giden krediler ile karlılık değiĢkenlerinin yaklaĢık 17 dönem sonra dengeye yakınsaması bunun önemini açıkça vurgulamaktadır. Abstract The purpose of this study is to examine the profitability of banks in Turkey and to explain profitability with bank-specific variables. For this purpose the panel data was used which consisting of three-month balance datas of nine banks operating in Turkey in between 2002-2015.The first part of the study focused on the concept of profit, profitability measurement and the historical development of banking in the world and in our country. In the second part, Analyses of Panel Data is given. In the third part, the used Panel Data and variables defined. The fourth part is devoted to the application. Although this analysis can be done with different estimation methods, in this study, the variables were analyzed by the panel cointegration approach. Afterwards, the Panel Vector Error Correction Model and the Panel Vector Autoregression Model were estimated and an impuls-response analysis was performed between the variables. In the end, changes on the profitability ratios analyzed by variance decomposition in order to identify which profitability ratios arise it. onclusion of the study, banks that want to make high profits should have the ability to collect the loans they give, and have to keep minimum enforcement proceedings by specializing in risk management. Effects of the loans which subject to execution on profitability might converge to balance after about 17 periods clearly emphasizes its importance.
Description
Keywords
Bankalar ve bankacılık, Türkiye