Operasyonel risk ölçümü ve bir uygulama - Engin, Mükerrem (My University, 2010)
OPERASYONEL RİSK ÖLÇÜMÜ VE BİR UYGULAMA MÜKERREM ENGİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010 ÖZET Risk ölçümünün çok eski ve önemli bir konu olduğu bilinmesine rağmen, son yıllarda yaşanan büyük boyutlu operasyonel kayıp olayları ile birlikte önemi artan operasyonel risklerin ölçülmesi yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Özellikle bankaların karşılaştığı en eski risk türü olarak da bilinen operasyonel risklerin ölçümünde, finansal risklerin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden daha farklı ve karmaşık yöntemler kullanılması gerekmektedir. Bu tez çalışmasının temelde iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; Operasyonel kayıp olaylarının yaşandığı bankacılık faaliyet kolları arasındaki ikişerli ilişkiyi, kümeleme mantığı çerçevesinde açıklamaya çalışmaktır. Burada, faaliyet kolları arasındaki ortak özelliklerin ortaya konması ile risk yöneticisine karar alma konusunda yardımcı olabileceği düşünülerek Kümeleme Analizi kullanılmıştır. Bu amaca yönelik olarak küçük örneklem gruplarının analizinde etkin kullanımı olan hiyerarşik kümeleme tekniği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci amacı ise operasyonel risk ölçüm yöntemlerinden olan Kayıp Dağılımları Yaklaşımı ele alınarak bankacılık sektöründe bir uygulama sunulmasıdır. Öncelikli olarak Kayıp Dağılımları Yaklaşımı ile ilgili teorik bilgiler verilerek çalışmanın yöntem ve kapsamı belirlenmiştir. Sonrasında, operasyonel kayıp olayları “sıklık” ve “büyüklük” olmak üzere iki ayrı stokastik süreçte ele alınarak “Toplam Operasyonel Kayıp Modeli” ne ulaşılmış ve bu şekilde beklenen kayıpların belirlenmesi amaçlanmıştır. Operasyonel Risk, Operasyonel Risk Ölçümü, Kayıp Dağılımları Yaklaşımı, Kümeleme Yaklaşımları, Hiyerarşik kümeleme. Sayfa Adedi: 107 Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Hakkı Armutlulu OPERATIONAL RISK MEASUREMENT AND AN APPLICATION (Master Thesis) MÜKERREM ENGİN MARMARA UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

Although risk measurement is known as a very old and important subject, with the growing importance after multi-dimensional operational losses occured in recent years, the measurement of operational risks is a new and developing field. Known as the oldest type of risk that is faced specifically by banks, in the measurement of operational risks, the different and complicated methods other than that are used in financial risks measurement, should be used. This thesis basically has two objectives. The first objective; to explain the counterpart relation between the fields of activities in banking that experience operational loss events, in the frame of clustering logic. Here, Clustering Analyse is used to show the common specifications between the fields of activities, with the consideration in mind to assist the risk manager in taking decisions. In order to meet this purpose, the hierarchical cluster analysis technique, which is efficiently used in analysing small sample groups, is utilized. And the secondary objective of this study is to provide an application to banking sector by taking the Loss Distribution Approach in hand, which is an operational risk measurement method. Primarily, theoretical information regarding the Loss Distribution Approach is given in order to determine the method and scope of this study. Then, operational loss events are taken in hand within two stochastics processes based on “frequency” and “quantity”, and as a result “Total Operational Loss Model” is presented and in that way, it was intended to determine the expected losses. Operational Risk, Operational Risk Measurement, Loss Distribution Approach, Clustering Approaches, Hierarchical Clustering. Total Page: 107 Thesis Director: Prof. Dr. İsmail Hakkı Armutlulu
Keywords: İstatistik; Operasyonel Risk