Bankacılıkta kredi risk yönetimi ve veri zarflama analizi ile Türk Bankacılık Sistemi'nin incelenmesi - Kutlu, Sevan (My University, 2010)
Kredi riski günümüz Türk Bankacılık Sistemi’nin en önemli sorunlarından biridir. Kredi riski, bir müşterinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden kaynaklanan zarar olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Finansal serbestleşme, finansal kurumlar arasındaki rekabetin artması, kredi piyasalarının gelişmesi, kredi türev piyasalarının genişlemesi ve yeni finansal enstrümanların kullanılmaya başlamasıyla kredi riskini yönetmek bankalar açısından karmaşık hale gelmiştir. Etkin kredi risk yönetimi sürecinde ilk adım, bankanın maruz kaldığı kredi risklerini tanımlamak, bu riskleri ölçmek ve kredi risklerinden korunmak için yeni teknikler kullanmaktır. Kredi riski yönetiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için, bankaların, kendi yapılarına en uygun modeli seçmesi gerekmektedir. Kullanılan kredi riski yönetimi modellerinin başarılı sonuçlar verdiğinin değerlendirilebilmesi için, söz konusu modeller bilimsel yöntemlerle test edilmelidir. Bu çalışmada kredi yönetimi ve kredi risk yönetimi evreleri ele alınmış ve veri zarflama analizi ile Türk Bankacılık Sistemi’nin 2007, 2008 ve 2009 yıllarında kredi risk ve kredi ürünlerine göre etkinliği ölçülmeye çalışılmış kriz dönemi öncesi ve sonrası için bankaların genel seyri anlamlandırılmaya çalışılmıştır. kredi, kredi yönetimi, kredi riski yönetimi, veri zarflama analizi, Türk Bankacılık Sistemi.

Today, credit risk is one of the most important problems of the Turkish Banking System. Credit risk, comply with the requirements of the contract without a customer's liability arising out partially or completely unable to perform on time is defined as the probability of damage. Financial liberalization, increasing competition among financial institutions, credit market development, the expansion of credit derivatives markets and new financial instruments to manage credit risk with the start to be used in terms of banks has become complex. The first step in the process of effective credit risk management, the bank's exposure to credit risk is to identify, to measure this risk and credit risk is the use of new techniques to avoid. Credit risk management to perform successfully, banks, their structure must choose the most appropriate model. Credit risk management models used give results that assessment to be successful, relevant models should be tested with scientific methods. In this study, credit management and credit risk management phases were taken and data envelopment analysis and the Turkish Banking System 2007, 2008 and 2009 in the credit risk and credit products according to the event were trying to measure the crisis period before and after the banks for the general course is tried to be interpreted. Key Words: Risk, credit, credit management, credit risk management, data envelopment analysis, Turkish Banking System.
Keywords: Bankalar ve Bankacılık; Bankalar ve Bankacılık_Türkiye; Krediler; Risk Yönetimi_Kredilendirme; Veri Zarflama Analizi