TCMB M2 para arzı ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetininbBankaların faiz dışı gelirlerine etkisi - ALKAN, UFUK (My University, 2022)
Bankalar fon fazlası olan ekonomik birimler ile fon açığı olan ekonomik birimleri bir araya getirirken, sundukları hizmet gereği ücret almakta ve bunun sonucu olarak gelir elde etmektedirler. Bu gelirler genel olarak faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler olmak üzere iki grupta toplanabilmektedir. Hangi faktörlerin bankaların gelirlerini etkilediği düşünüldüğünde; bankaların operasyonel işlemlerinin verimliliği, gerçekleşen işlem hacmi ve sayısı, müşteri sayısı, işlem çeşitliliği gibi iç nedenlerin yanı sıra para arzı ve değişen faiz oranları gibi makroekonomik değişkenlerin de gelirler üzerinde önemli bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Bankalar tarafından takip edilen, Merkez Bankalarının en önemli araçlarından olan, faiz oranı ve ekonomideki toplam para stoku da bankaların stratejilerini oluşturmaları için önemlidir. Bu çalışmanın amacı TCMB M2 para arzı değişiminin ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin, bankaların faiz dışı gelirine etkisini tespit etmektir. Çalışmanın kapsamını Türkiye’nin önde gelen 18 mevduat bankası oluşturmaktadır. 2011-2020 yılları arası dönemin incelendiği çalışmada, Panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, bankaların faiz dışı gelir oranının, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti arttıkça azaldığı, M2 para arzı değişimi ile arttığı tespit edilmiştir.

While banks bring together economic units with surplus funds and economic units with shortfalls of funds, they receive a fee for the service they provide and earn income as a result. These incomes can be collected in two groups as interest income and non-interest income. Considering which factors affect the incomes of banks; It is known that in addition to internal reasons such as the efficiency of banks’ operational transactions, the volume and number of transactions, the number of customers, and the variety of transactions, macroeconomic variables such as money supply and changing interest rates also have a significant impact on revenues. The interest rate and the total money stock in the economy, which are the most important tools of the Central Banks followed by the banks, are also important for the banks to create their strategies. The aim of this study is to determine the effect of the CBRT M2 money supply change and weighted average funding cost on non-interest income of banks. The scope of the study consists of Turkey’s leading 18 deposit banks. Panel data analysis method was used in the study in which the period between years 2011-2020 was examined. As a result, it has been determined that banks’ non-interest income ratio decreases with as the weighted average funding cost increases, and increases with the change in M2 money supply.
Keywords: Ücret Geliri; Faiz Dışı Ücret Geliri; Para Arzı; Faiz Oranı; Panel Veri Analizi; Fee income; Non-interest Fee Income; Central Bank of the Republic of Turkey; Money Supply; Interest Rate; Panel Data Analysis