Türk bankacılık sisteminde operasyonel risk ve bir model - Vural, Rezzan Neslihan (My University, 2007)
Operasyonel risk bankacılık sisteminin en eski riski olmasına karşın en az çözümlenebilmiş risk türüdür. Operasyonel risk en genel tanımı ile ‘Yetersiz ve başarısız içsel süreçlerden, personel ve sistemlerden ya da dışsal olaylardan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı zarar riskidir.’ Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bu risk türünün yelpazesi oldukça geniştir. Bu nedenle yanlış sınıflandırmaya neden olabileceği gibi yönetimi de güçleştiren bir risk türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Operasyonel kaybı ortaya çıkaran sebeplere baktığımız zaman ise personel, sistem ve teknoloji, dış kaynaklı olaylar, yasal durumlar ve organizasyonlardan kaynaklanan riskler karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı operasyonel riskin rakamlara dökülebilmesinin çok zor olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde oluşturulan Basel Bankacılık Denetim Komitesi, bu sorunu çözmek için kayıp verileri bir havuzda toplamayı ve bu verileri kullanarak gelecek hakkında tahminde bulunmayı önermiştir. Komite aynı zamanda Temel, Standart ve İleri Ölçüm yaklaşımları olarak adlandırdığı riske karşın ayrılacak sermaye miktarı da bankaların bu riskle karşı karşıya kaldıklarında mağdur olmalarını önlemek amacıyla üretmiştir. Bu üç yaklaşımdan her biri bir önceki yaklaşıma göre daha çok veriye ihtiyaç duymakta ancak buna karşın daha düşük bir sermaye karşılığı hesaplamaktadır. Tabi ki bankaların operasyonel riski yönetmek için yalnızca sermaye karşılığı ayrımaları yeterli değildir. Risk yönetimi anlayışını bankanın tüm çalışanlarına anlatmak ve onların benimsemesini sağlamak, çalışanlarına sürekli eğitimler vererek, sürekli değişen ve gelişen teknolojik sistemlere ve artan ürün ve hizmetlere uyum sağlamaları sağlanmalıdır. Ayrıca uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalarda yaşanan kalifiye eleman sıkıntısı, ülkelerin sistemlerinin birbirinden farklı olması, bu sistemlerin birbirine entegrasyonunun zor olması da operasyonel kayba neden olmaktadır. Operasyonel risk bankacılığın her alanında gerçekleşebileceği için uluslararası alanda faaliyet gösteren ve ya büyük ölçekli bankaların işlem adetleri ve hacimleri daha yüksek olduğundan operasyonel riskle karşı karşıya kalmaları daha büyük olasılıktır. Örneğin, başka bir ülkede de faaliyet gösteren bir Türk bankası kendi ülkesinde yasal olan bir durumun başka bir ülkede yasadışı olduğunu bilmeyerek bilinçsizce suç işlemesi bankayı güç durumda bırakabilecek bir operasyonel risk olayıdır. Görüldüğü gibi banka yine kalifiye elamana ihtiyaç duymakta ve banka içi eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Operasyonel riskin önemi ve eğer önlem alınmazsa karşı karşıya bırakabileceği zararların çok ciddi boyutlara ulaştığı 11 Eylül saldırıların’da da kendi göstermiştir. Bu nedenle 1999 beri BDDK ve TBB bu konuda önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte ülkemizde faaliyet gösteren 43 bankanın ve ülkemizde şubesi bulunan 7 bankanın Basel II kriterlerine en kısa zamanda uyum sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada operasyonel risk açıklanırken öncelikle ilk bölümde risk ve türleri tanımlanmıştır. İkinci bölümde çalışmanında konusunu teşkil eden operasyonel risk ayrıntıları ile ele alınmış olup üçüncü aşamada ise ülkemizde ki operasyonel risk alanında ki gelişmeler ayrıca operasyonel risk konusunda ülkemizde de ilk etapta uygulanacak olan Temel Gösterge Yaklaşımı kullanılarak model seçilen bir bankanın sermaye karşılığı hesaplanmıştır.

Operational risk is one of the old risk kind in the world however this risk is still unsnarled. Operational risk mean of loss due to system breakdowns, employee fraud or misconduct, errors in models or natural or man-made catastrophes, among other risks. It may also include the risk of loss due to the incomplete or incorrect documentation of trades. We can understand that this risk is include many things. That’s why some banks can do wrong classification and it seems really hard situation for admin. We can signify that is really hard to figure operational risk out because If we look the cause of operational risk we can see that staff system and technology out source fact legal condition and the last thing is organization. BIS had set ‘Basel Committee on Banking Supervision’. This Committee advice for this problem, all lost situations data’s and estimate the future by using this data’s. Besides this advice Committee created three measure method, first one is Basic Indicator Approach second one is Standardized Approach and the last one is Advanced Measurement Approaches. First one is the most basic one however if a bank use this method they need most capital. Advanced Measurement Approaches has the most complicate system but this system need smallest capital. Absolutely, estimate the capital is not enough for administer operational risk. Admin has to make instructional about the importance of the operational risk for all the staffs. If a bank make international business and has a big operational value their operational risks possibility is more than the other banks. For example if a Turkish Bank make a business in another country and this bank employers don’t know the other country laws they can make a big mistake so we can say that banks need qualified employers. All the world understood the importance of the operational risk when we lived ‘11 September’ . In this fact, BDDK and TBB work with together since 1999 and with these works 43 Turkish bank and 7 foreign banks branch will accord to the Basel II criterion. At first part of this thesis we defined the risk and types of risk. In the second part we explained the operational risk. The last part of this thesis include operational risk in Turkey and also an example calculating in a bank by using Basic Indicator Approach.
Keywords: Bankalar ve Bankacılık_Türkiye; Risk (Sigorta); Risk Yönetimi_Sigortacılık; Sigortacılık