Azerbaycan Bankacılık Sisteminde kredi riski yönetimi ve ölçümü - Gurbanov, Azad (My University, 2010)
Ekonominin temel taşları olan bankalarda son zamanlarda hizmet fonksiyonuna verilen önemin giderek artmasına rağmen, kredilendirme hala ana faaliyet konusunu oluşturabilmektedir. Bu alanda yaşanan yoğun rekabet nedeniyle kar marjlarının giderek daralması, bankaların daha etkin bir kredi portföyü ve kredi riski yönetimi ve ölçümü teknikleri uygulamasını gerektirmektedir. 1980’lere kadar tüm bankaların kredi müşterilerini geleneksel olarak finansal analiz yöntemleri ile değerlendirdiği görülmektedir. Bu geleneksel yaklaşımda bankalar ile müşteriler arasındaki yoğun ilişkiler dikkate alınmadan verilen kredi bağımsız olarak değerlendirilerek, kredilerin toplam kredi portföyüne etkisi, müşterilerin bulunduğu endüstrinin ve ekonominin portföye etkileri gözardı edilmiştir. Bu dönemde de banka başarısızlıklarının sıkça yaşanması ise bankaları yeni kredi riski yönetimi ve ölçümü teknikleri / metotları arayışına itmiştir ve kredilendirme süreci anlayışında değişiklik yapma gereği duyulmuştur. Son yıllarda banka uygulamalarında yer almaya başlayan kredilendirmede portföy yönetimi yaklaşımı ve bankalarda kredi riski yönetimi ve ölçümü tez çalışmamızın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu yöntemde de esas olarak, krediler bir bankanın temel varlığı olarak portföy teorisi çerçevesinde değerlendirilmektedir ve kredi riski yönetimi ve ölçümünde kullanılan en etkin yöntemler ve teknikler incelenmektedir. Çalışmamızda öncelikle S.S.C.B öncesi ve sonrasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bankacılık Sistemi, Bankacılık Sistemindeki Esas Sorunlar ve Bankacılık Sektöründeki Son Gelişmeler ele alınmıştır. Bankalarda kredi riski yönetimi ve ölçümü yöntem ve teknikleri çalışmamızın temel konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda bankaların toplam kredi portföyünü ve kredi riskini en etkin bir şekilde yöneterek, uzun dönemde likiditelerini korumak ve kısa dönemde ise kar elde ederek ve bu karlarını maksimize etmeye çalışmak, dolayısıyla bankaların başarısının sürekliliğini sağlamak bankaların temel amacı olarak ele alınmıştır ve incelenmiştir.

Although the service providing function of modern banks is gaining more importance in recent years, the lending function still remains as the main activity. Banks should apply most effective credit and also risk management techniques, methods to manage efficiently the challenge of the competitive environment. Up to 80’s, banks have evaluated their clients using conventional techniques such as financial analysis according to which credit demands has been accessed on its owns without taking into account their effects on total portfolio and the industrial as well as industrial environment. In this period, banks had to seek new techniques and adopt a new lending approach due to frequent financial failures. The aim of our study is to present credit risk evaluation and management and credit risk measurement (calculation) methods which takes part in recent / current banking practices. According to these techniques, so general information on lending is given, then the lending process and the total credit portfolio and credit risk management are discussed. The main part of our study is consists of managing total credit portfolio by the evaluation (assessment) and management of credit risk and also by measurement of credit risk. At the same manner, an example on the establishment of an optimal bank loan-credit portfolio by using most effective credit risk management & measurement methods for the commercial bank is given. In this empirical application we attempted to design most appropriate portfolio by using credit risk management & measurement theories and methods (technique). As a result of this application we defined the most effective frontiers for a bank lending. This approach has been designed in order to increase efficiency of lending activities, the profit and the success of a bank. By managing the credit risk and credit portfolio of the bank effectively, all banks should attempt to preserve their liquidity in long term and to profit in short term and therefore to try maximize their total profit. Thus to provide steadiness (stability) of the bank success is defined as the main goal / aim of the each bank.
Keywords: Bankalar ve Bankacılık_Azerbaycan; Kredi Riski; Kredilendirme; Risk Yönetimi