OECD ülkelerinde dış ticaret hadlerini etkileyen değişkenlerin panel Kantil Regresyon modelleri ile incelenmesi - Koşan, Naime İrem (My University, 2014)
Yatay kesit ve zaman serisi boyutlarını birlikte içeren panel veri ekonometri literatüründe birçok konuda yapılmak istenen araştırmaya cevap aramada araştırmacılara fırsat tanımış ve çok boyutlu bir bakış açısı sağlamıştır. Panel veri regresyon modelleri, gözlenemeyen bireysel etkilerin modele dahil edilmesini sağlayarak, ihmal edilmiş değişkenler olduğu durumda sapmanın kontrol altına alınmasını destekler. Araştırmacıya çok boyutlu bir perspektif sağlar. Kantil Regresyon modeli ise aşırı değerlerden etkilenen aritmetik ortalama yerine tüm değerleri içine alan medyan hesaplamasını kullanan bir yöntemdir. Bu sayede araştırmanın boyutu genişlemiş olmakta, araştırmada belirlenen kantiller bazında ayrı ayrı model tahmin edilmekte ve araştırmacıya tüm resmi görme fırsatı sağlanmış olmaktadır. Bu iki farklı modelin birleştirilmesi ile panel kantil sabit etki regresyon modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmada panel kantil regresyon modelleri ile ülkelerin dış ticaret hadlerine makroekonomik değişkenlerin etkilerini incelemesi amaçlanmıştır. Öncelikle kavram birliğini sağlamak panel veri modelleri ve kantil regresyon modellerini kısaca ele alınmıştır. Burada uygulama ve yapılan teorik açıklamalarla panel veri modelleri ve panel kantil regresyon modellerinin tahmini ve sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tezin dördüncü bölümünde sabit etkili panel kantil yapısını içeren, sabit etkili panel kantil regresyon modeli ile ilişkili rassal etki modelleri, bu modellerin tahmin yöntemleri yer almaktadır. Uygulama bölümünde ise OECD ülkelerinin dış ticaret hadlerini etkileyen değişkenleri incelemek amacı panel regresyon ve panel kantil regresyon modellerinin tahminleri ve yorumlarına yer verilmiştir. Son bölüm olan “Sonuç” bölümünde çalışma boyunca elde edilen bulgular özetlenmiştir.

Panel data which combines the dimensions of cross section and time series has enabled researchers seeking answers in the econometrics literature to studies on many subjects, offering them a multidimensional perspective. Panel data regression models allow unobservable individual effects to be included in the model, ensuring control of deviation in case of ignored factors. Quantile Regression model is a method that uses a median calculation of all values instead of an arithmetic average affected by excess values. Panel quantile fixed effect model was developed by combining these two different models. This study aims to discuss the panel quantile regression models and the effects of macroeconomic variables on country's terms of trade. First of all, panel data models and quantile regression models were briefly explained in order to ensure unity of concepts. The aim of this practice and the theoretical explanations was to compare the estimations and results for the panel data models and panel quantile regression models. The third part of the thesis includes the random effects models associated with the fixed effects panel quantile regression model covering the fixed effects panel quantile structure as well as estimation methods for these models. The practice study focuses on the estimates and comments for the panel regression and panel quantile regression models in order to discuss the factors with impact on the terms of trade in the OECD countries.
Keywords: Dış Ticaret; Ekonometri; Ekonomi; Makro Ekonomi; OECD Ülkeleri