Satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin kırılmalı birim kök testleri ile incelenmesi - Özgül, Volkan (My University, 2013)
Soyadı : Volkan ÖZGÜL Ekonometri Ekonometri Yrd.Doç. Dr .Turgut Ün Tez Türü ve Tarihi : Aralık - 2013 Anahtar Kelime : Satın Alma Gücü Paritesi, Birim Kök SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ

SGP, bir mal veya hizmetin sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para cinsinden oranı şeklinde hesaplanır. Bu sayede SGP ile ülkeler arası ticarette döviz kurundan kaynaklanan sakıncalar engellenebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasındaki ekonomik gelişmeleri göz önüne alınarak 2000 yılı sonrası için SGP' nin geçerliliği kırılmalı birim kök testleri ile incelenmiştir.Yapılan literatür taraması sonucunda, çalışmada DF ve ADF testleri ile VAR modelleri kullanılması uygun görülmüştür. Yapılan DF ve ADF tipi denklem sınamalarının VAR analizi,kararlılık ve etki tepki analizi ile kullanılan veriler arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada serilerin uzun dönem ilişkileri incelenerek satın alma gücü paritesinin geçerliliği sınanmıştır. Uygulanan testler neticesinde uzun dönemde seriler arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yani kırılmalı birim kök testleri ile yapılan incelemede söz konusu dönemde satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı görülmüştür. Name and Surname : Volkan ÖZGÜL Department : Econometrics Program : Econometrics Supervisor : Asist.Prof. Dr. Turgut Ün Degree Awarded and Date : Master - December 2013 Purchasing Power Parity, Unit Root ABSTRACT ANALYSIS OF PURCHASING POWER PARITY HYPOTHESIS WITH UNIT ROOT WITH BREAK TEST PPP is calculated as a rate of necessary amount of national currency to buy a basket of goods or services. Thus, problems stemming from currency differences while trading internationally can be blocked. This study investigates PPP hypothesis for Turkey after 2000, using unit root with break test considering the economic changes after 2000. As a result of the litarature review; DF test, ADF test and VAR models have seen fit to use. Connection between data invesigated with the DF and ADF hypotesis testing, VAR, stability and impulse-response analyzes. Within this study long-term relationships are investigated to test puchasing power parity hypothesis. Results shows that there are no long-term relationships between series. In other words, for the investigated period PPP is not valid as the unit root test with break shows.
Keywords: Ekonometri; Ekonomi; Satınalma