Türk Bankacılık Sisteminde Riskliliğin Temel Belirleyicileri: Gelir Çeşitlendirmesi Önemli Bir Etken Mi? - ALKAN, UFUK (My University, 2022)
Bu çalışma, Ocak 2012 ile Aralık 2021 dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 19 bankanın gelir çeşitlendirmesi yöntemi ile maruz kaldıkları riskler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda banka riskini ölçmek için kullanılan Z-skor değişkenini etkileyen bankaya özgü faktörler ile makroekonomik faktörler panel regresyon analiziyle sınanmıştır. Yıllık veriler, TUİK, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ve TBB Veri Yönetim Sistemi’nden elde edilerek çalışma tamamlanmıştır. Söz konusu analiz sonucuna göre bankaların gelir çeşitlendirmesinin riskliliklerini azaltmaya olumlu katkı sağladığı anlaşılmıştır. Daha açık bir ifade ile faiz dışı gelirin artmasının bankaların riskliliklerinin göstergesi Z-skoru arttırabileceği (riskin düşmesi) yönünde genel beklentiyi doğrulayan bir sonuç elde edilmiştir. Fakat mevduat türüne göre değişen banka grupları için her zaman anlamlı olmadığı sonucu da ortaya konulmuştur.

This study aims to reveal the relationship between income diversification method and risk exposures of 19 banks operating in Turkey between January 2012 and December 2021. In this context, bank-specific factors and macroeconomic factors affectingthe Z-score variable used to measure bank risk were tested with panel regression analysis. The study was completed by obtaining annual data from TUIIC CBRT Electronic Data Distribution System and TBB Data Management System. According to the results of the said analysis, it was understood that income diversification of banks contributed positively to reducing their risk. In other words, a result confirming the general expectation that an increase in non-interest income may increase the Z-score, an indicator of banks' risk, (lower risk). However, it was also revealed that it is not always significant for bank groups that vary according to deposit type.
Key Determinants of Risk in the Turkish Banking System: Is Income Diversification an Important Factor?
Keywords: Gelir Çeşitlendirmesi; Bankacılık; Z-skor; Faiz Dışı Gelir; Faiz Geliri; Income Diversification; Banking; Z-score; Non-Interest Income; Interest Income