Politika faizinin bankaların kârlılığına etkisi : Türkiye örneği - Yanık, Eren (My University, 2023)
Para politikası araçlarının başat göstergesi politika faizinin Türkiye’deki finans sektörü içinde önemli paya sahip bankacılık sektörünün kârlılığı üzerindeki etkisinin incelendiği tezde 3 ayrı banka grubu ayrı ayrı ele alınmıştır : 2021 yıl sonu verilerine göre sektörün aktif büyüklük olarak en büyük 10 bankası, en büyük 5 mevduat bankası ve en büyük 3 katılım bankası. Söz konusu 3 gruptaki bankaların 2012-2021 dönemindeki öz kaynak kârlılığı, aktif kârlılığı ve nominal kâr tutarları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Politika faizinin söz konusu göstergeler üzerindeki etkisi korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Analizler yapılırken Microsoft Excel® kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, politika faizinin nominal kâr ile aynı yönde ve güçlü, aktif kârlılığı ile ters yönde ve güçlü, öz kaynak kârlılığı ile ise ters yönde ve zayıf ilişkisinin olduğu görülmüştür. Kısacası, politika faizi artarken bankaların kârları artmakta, fakat kârlılıkları yani verimlilikleri düşmektedir.

In the thesis, which examines the effect of the policy rate, the dominant indicator of monetary policy instruments, on the profitability of the banking sector, which has an important share in the financial sector in Turkey, 3 different bank groups are discussed separately: according to the 2021 year-end data, the 10 largest banks of the sector in terms of asset size, the 5 largest deposit banks and the 3 largest participation banks. The return on equity, return on assets and nominal profit amounts of the banks in these 3 groups for the period 2012-2021 were evaluated. The effect of the policy rate on these indicators has been tried to be understood by correlation analysis and simple linear regression analysis. Microsoft Excel® program was used for the analysis. As a result of the analyzes made, it has been observed that the policy rate has a positive and strong relationship with nominal profit, a negative and strong relationship with return on assets, and a negative and weak relationship with return on equity. In short, as the policy interest increases, the profits of the banks increase, but their profitability, that is, their productivity, decreases.
Keywords: Aktif Kârlılığı; Bankacılık Sektörünün Kârlılığı; Bankalar ve bankacılık; Banks and banking; Basit Doğrusal Regresyon Profitability of Banking Sector; Correlation; Financial futures; Finansal piyasalar, İleri dönem; Korelasyon; Öz Kaynak Kârlılığı; Policy Rate; Politika Faizi; Return on Assets; Return on Equity; Simple Linear Regression; Turkey; Türkiye