Covid-19 pandemisi'nin BIST aracı kurumlar endeksi, USD/ TRY ve EUR/ TRY pariteleri üzerine etkisi

Abstract

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 koronavirüs salgını, tüm dünyayı hızlıca etkisi altına almıştır. Virüs araştırması, tedavi yöntemi, aşı çalışmaları gibi konularda hızla çalışmalar yapılsa da Covid-19 koronavirüs salgını hız kesmeden yayılmaya ve can kayıplarına neden olmaya devam etmiştir. Covid-19 koronavirüs salgını tüm dünyada yüksek oranda can kaybı yaşanmasının yanı sıra üretimin durması, tedarik zinciri sorunları, ekonomik faaliyetlerin zayıflaması gibi birçok soruna da yol açmıştır. Bu yaşananlar, küresel bir ekonomik krizi beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin BIST Aracı Kurumlar Endeksi, USD/ TRY ve EUR/ TRY paritelerine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Covid-19 pandemisi, ülkelerin finansal piyasalarında oluşturduğu etki kadar para birimlerini de olumlu-olumsuz etkisi altına almıştır. Ayrıca pandemi başlangıcından beri Borsa İstanbul’da artan yatırımcı sayısı da dikkate alınarak Borsa İstanbul Aracı Kurumlar Endeksi de araştırmaya dahil edilmelidir. Bu çalışmada Türkiye baz alınıp küresel para birimleri olan USD ve EUR karşısındaki durumu ve BIST Aracı Kurumlar Endeksi incelenmiştir. Konuyla ilgili yapılmış olan diğer çalışmalarda Türkiye özelinde BIST Aracı Kurumlar Endeksi, USD ve EUR açısından daraltılmış bir araştırma yapılmamıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkışı olan 11 Mart 2020 tarihinin 5 ay öncesi ve 5 ay sonrası olarak alınmıştır. Türkiye’deki günlük vaka sayıları “European Centre for Disease Prevention and Control” sitesinden elde edilmiştir. USD/ TRY, EUR/ TRY paritelerinin günlük kapanış fiyatları verilerine investing.com üzerinden ulaşılırken; BIST Aracı Kurumlar Endeksi verilerine Matriks zerinden ulaşılmıştır. Bu veriler toplanarak SPSS paket kullanılarak hipotezler test edilmiştir. Araştırma yapılırken Kolmogorov-Smirnov normallik analizi, ANOVA, lineer regresyon analizi ve Pearson korelasyon katsayısı analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Türkiye’deki koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının, BIST Aracı Kurumlar Endeksi, USD/ TRY ve EUR/ TRY üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığı yorumlanacaktır.

The Covid-19 coronavirus epidemic, which first appeared in Wuhan, China in December 2019, has quickly affected the whole world. Although studies were carried out rapidly on virus research, treatment method and vaccine studies, the Covid-19 coronavirus epidemic continued to spread without slowing down and cause loss of life. In addition to the high rate of loss of life all over the world, the Covid-19 coronavirus epidemic also caused many problems such as production stoppage, supply chain problems, and weakening of economic activities. These events brought about a global economic crisis. This study was conducted to investigate the effect of the Covid-19 pandemic on the BIST Brokerage Institutions Index, USD/ TRY and EUR/ TRY parities. The Covid-19 pandemic has had a positive or negative effect on the currencies as well as the effect it has on the financial markets of the countries. In addition, taking into account the increasing number of investors in Borsa İstanbul since the beginning of the pandemic, Borsa İstanbul Intermediary Institutions Index should be included in the research. In this study, Turkey's situation against the global currencies USD and EUR and BIST Intermediary Institutions Index were examined. In other studies on the subject, no narrowed research was conducted in terms of BIST Intermediary Institutions Index, USD and EUR in Turkey. The data used in the study were taken 5 months before and 5 months after the date of 11 March 2020, which is the first case in Turkey. The daily case numbers in Turkey were obtained from the European Center for Disease Prevention and Control site. While the daily closing price data of USD/ TRY, EUR/ TRY parities are accessed via investing.com; BIST Intermediary Institutions Index data was accessed through the Matrix program. These data were collected and hypotheses were tested using the SPSS package program. Kolmogorov-Smirnov normality analysis, ANOVA, linear regression analysis and Pearson correlation coefficient analysis were used while conducting the research. According to the results of the research, it will be interpreted whether the number of coronavirus (Covid-19) cases in Turkey has a significant effect on the BIST Intermediary Institutions Index, USD/ TRY and EUR/ TRY.