Mevsimsel düzeltmede kullanılan istatistiki yöntemler üzerine bir inceleme-An analyse on statistical methods which are used for seasonal adjustment

Abstract

Özet Bu makalenin amacı zaman serileri için resmi istatistik ajansları tarafından gelistirilen ve çok yaygın olarak uygulanan mevsim düzeltme programlarını tanıtmaktır. Bu programlar iki ana grupta sınıflanmaktadır. Bunlardan biri, ilk defa olarak NBER tarafından gelistirilen ve hareketli ortalamalar filtreleri kullanan CENSUS II X-11 ailesidir. Bu aile X-11 ARIMA ve X-12 ARIMA tekniklerini içerir. Diğeri ise Đspanya Merkez Bankası tarafından gelistirilen ve model bazlı bir yaklasım olan TRAMO/SEATS programıdır. Bu makalede sözü edilen tekniklerin mevsimsel ayrıstırma süreçleri, bu tekniklerin içerdiği ticari gün, takvim etkisi gibi bazı özel etkiler, avantaj ve dezavantajları ve ayrıca öngörü performansları tartısılacaktır. Abstract This paper’s aim is to introduce most commonly applied seasonal adjustment programs improved by official statistical agencies for the time series. These programs are classified in two main groups. One of them is the family of CENSUS II X-11 which was using moving average filters and was first developed by NBER. This family involves X-11 ARIMA and X-12 ARIMA techniques. The other one is TRAMO/SEATS program which was a model based approach and has been developed by Spain Central Bank. The seasonal decomposition procedures of these techniques which are mentioned before and consisting of some special effects such as trading day, calendar effects and their advantagesdisadvantages and also forecasting performances of them will be discussed in this paper.