Publication: Çok seçenekli nitel bağımlı değişkenli panel veri modelleri ve mevduat bankaları üzerine bir uygulama
Abstract
ÇOK SEÇENEKLİ NİTEL BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ PANEL VERİ MODELLERİ ve MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ekonomik ilişkilerin modellenmesi amacıyla kullanılan ekonometrik denklemlerde kullanılan verilerin panel veri özelliğinde olması, hem zamana hem de birimlere bağlı olarak değişimlerin incelenmesini mümkün kılmaktadır. Ekonometrik modellerde değişimi incelenen bağımlı değişkenin kesikli değerler aldığı doğrusal olmayan modellerin tahmini ise değişimin olasılık değerlerinin tahmininin eldesini sağlamaktadır. Söz konusu nitel bağımlı değişkenin kategorize edilmesi ile elde edilecek seçeneklerin sayısı iki veya daha fazla olabilmektedir. Nitel bağımlı değişkenlerin seçenek sayısının ikiden fazla olması kategorizasyona bir zenginlik katmaktadır. Panel veri modellerinin çok seçenekli nitel bağımlı değişkenlerle kullanımı hem zaman hem de birim bazında olasılıkların tahminini sağlamaktadır. Türk bankacılık sistemine kayıtlı mevduat bankalarına ait panel veriler ve söz konusu bankalara ait ikiden fazla seçenekli nitel özellikler modellendiğinde banka davranışlarına ilişkin anlamlı geçiş olasılıklarının eldesi mümkün olmaktadır. Çok seçenekli nitel bağımlı değişkenli panel modelleri hem zaman hem de birim bazında finansal oranlara bağlı olarak banka davranışları geçiş olasılıkları yanında değişkenlerin ne kadar etkili olacağını da belirlemektedir.
PANEL DATA MODELS WITH MULTINOMINAL QUALITATIVE DEPENDENT AND AN APPLICATION ON COMMERCIAL BANKS The panel data aspect of the data used at economnetric equations in order to model the economic relations enables to examine the changes which are conditional both on time and between-groups. The assumption of nonlineer models where dependent variable takes discreet values when examining its change at econometric models allow to obtain the assumption of probability values of change. The number of alternatives obtained by catagorizing this qualitative dependent variable can be two or more than two. The number of alternatives of qualitative dependent variables being more than two enriches the catagorization. The usage of panel data models with multinomial qualitative dependent variables enable the assumption of probabilities on the basis of both time and between-groups. When the panel data regarding the commercial banks registered in Turkish banking system and the qualitative specifications with more than two alternatives of these banks are modelled, it is possible to obtain significant transition probabilities regarding bank behaviours. Panel data models with multinominal qualitative dependent determine not only the transition probabilities of bank behaviours conditional on financial rates on the basis of both time and between-groups but also how explanatory the variables are.
PANEL DATA MODELS WITH MULTINOMINAL QUALITATIVE DEPENDENT AND AN APPLICATION ON COMMERCIAL BANKS The panel data aspect of the data used at economnetric equations in order to model the economic relations enables to examine the changes which are conditional both on time and between-groups. The assumption of nonlineer models where dependent variable takes discreet values when examining its change at econometric models allow to obtain the assumption of probability values of change. The number of alternatives obtained by catagorizing this qualitative dependent variable can be two or more than two. The number of alternatives of qualitative dependent variables being more than two enriches the catagorization. The usage of panel data models with multinomial qualitative dependent variables enable the assumption of probabilities on the basis of both time and between-groups. When the panel data regarding the commercial banks registered in Turkish banking system and the qualitative specifications with more than two alternatives of these banks are modelled, it is possible to obtain significant transition probabilities regarding bank behaviours. Panel data models with multinominal qualitative dependent determine not only the transition probabilities of bank behaviours conditional on financial rates on the basis of both time and between-groups but also how explanatory the variables are.