Publication:
The test of zero beta capm in Turkish capital market

Simple item page
dc.contributor.advisorGÜRBÜZ, Osman
dc.contributor.authorHatipoğlu, Masum
dc.contributor.departmentMarmara Üniversitesi
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.contributor.departmentİngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce Muhasebe Finansman Bilim Dalı
dc.date.accessioned2026-01-13T11:39:29Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractSıfır beta analizleri seçilmiş hisse senetleri içerisinde sistemik riskten arındırılmış portföylerin belirlenmesi amacına yönelik testlerdir. Soruna Türk sermaye piyasasında Heuristik ve sezgisel bir yaklaşım çalışmada ele alınmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB’deki 100 hisse senedi önce Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Yöntemine göre İMKB 100 endeksi (ZU100) ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir. IMKB 100 içerisinde 1987-2006 dönemi içerisinde bir sıfır betalı portföyün varlığı test edilmiş ve bulgulanmıştır.
dc.description.abstractZero beta analyses are for determination of systemic risk free portfolio with stocks selected. A heuristic and intuitional way of approaching the concern in the Turkish capital market with stocks is held in this study. Istanbul Stock Exchange with top hundred companies (ISE-100) is analyzed and tested against the ISE-100-Index (ZU100). It is tested that whether a zero beta portfolio could be driven from ISE-100, for raw data collected for the period of 1987-2006.
dc.format.extentIX,217y.; 28sm.
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1F/T0053428.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11424/213347
dc.language.isoeng
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHisse Senetleri_Yatırım Analizi
dc.subjectİstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
dc.subjectMuhasebe
dc.subjectVarlık
dc.titleThe test of zero beta capm in Turkish capital market
dc.typemasterThesis
dspace.entity.typePublication

Files

Collections

Tezler