Risk analizinde yapısal eşitlik modeli uygulaması

Abstract

Risk kavramı son yıllarda toplumsal yaşamda, günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılmaya başlayan kavramlardan birisi haline gelmiştir.herhangi bir karar alma durumunda karŞılaŞılan en temel kavramlardan ilki risk,diğeri ise belirsizlik olgusudur.Sıklıkla kullanılan bu iki kavramın aralarındaki en temel fark ise riskte karar seçeneklerine ait olasılık değerleri bilinir iken,belirsizlikte bilinmemesidir.Ancak riske sahip olan her olgu,her yapı karmaŞık ve aynı zamanda da belirsizdir.Özellikle karar süreçlerinde geleceğe ait öngörülerde ortaya çıkabilecek her türlü aksaklık ile baş edebilmek için risk olgusunu bir nevi erken uyarı sistemi olarak görmek gerekir. Geleceğe ait belirsizlikler,olgular arasındaki ilişkilerin açıklanmaya çalışılması,istatistik bilimini her geçen gün daha da geliŞmeye,araştırmacıları yeni yöntemler geliştirmeye sevk etmiştir.Geliştirilen bu teknikler arasında günden güne önem kazanan modellerden birisi de Yapısal Eşitlik‟tir.Yapısal EŞitlik Modeli,önceden belirlenmiş teorik yapı göz önünde bulundurularak,değiŞkenler arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan bir model olarak günden güne önem kazanmakta,daha popüler hale getirmektedir. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde risk kavramı üzerinde durulmuş ve risk çeŞitleri incelenmiŞ,ikinci bölümde Yapısal EŞitlik Modeli‟nin teorik yapısı hakkında bilgi verilmiŞ,üçüncü bölümde 125 ülkenin 2016 verileri baz alınarak ülke riski kavramının Yapısal EŞitlik Modeli ile ülke riski üzerine bir uygulaması yapılmıŞtır. Ülke riskinin açıklayıcı değiŞkenleri olarak ekonomik risk ve finansal risk seçilmiŞ; bağımlı gizli değişkeni açıklayan faktörler ise insan hakları,insani geliŞmiŞlik endeksi ve politik özgürlükler olarak seçilmiŞtir.Kurulan model AMOS 22 kullanılarak analiz edilmiŞtir. Elde edilen bulgularda ülke riski en iyi açıklayan modelin ekonomik riske ait olduğu ve ekonomik risk kavramının finansal risk kavramından daha iyi bir gösterge olduğu sonucuna ulaŞılmıŞtır.

In recent years, the concept of risk has become one of the concepts that are frequently used in everyday speech in daily life. The most basic concept in case of any decision making is the risk in the first place and the other is the case in the uncertainty. The most important difference between these two concepts is the probability values However, every phenomenon that has a risk is complex and complex. At the same time, it is necessary to consider the risk as a kind of early warning system in order to cope with any problems that may arise in the foreseeable future in decision processes. The researchers tried to explain the uncertainties of the future, trying to explain the relations between the phenomena and statistical science, and the researchers have been encouraged to develop new methods. Among these applied techniques, Structural Equation is one of the models gaining importance from day to day. As a model trying to explain the relations between variables, it gains importance from day to day, making it more popular.In the first part of this thesis, risk concept was examined and risk types were examined. In the second part, information about the theoretical structure of Structural Equation Model was given. In the third part, based on the 2016 data of 125 countries, an application of the concept of country risk to the country risk with Structural Equation Model was made. economic risk and financial risk were selected as explanatory variables of the risk; factors that explain dependent dependent variables were selected as human rights, human development index and political freedoms. The model was analyzed using AMOS 22 program. In the findings obtained, it is concluded that the model that best explains the country risk belongs to economic risk and that the concept of economic risk is a better indicator than the financial risk concept.