Bankacılık portföy risklerinin ölçülmesinde kullanılan istatistiksel teknikler (Türk bankacılık sektöründe portföy yöneticilerinin yaklaşımı)

Abstract

Türk bankacılık sistemi içerisinde son yıllarda popülaritesini hızlı bir şekilde arttıran risk kavramı, bankacılık sektöründe ölçümleme çalışmalarıyla gündeme gelmektedir.Bu süreç içerisinde bankacılık sektörü için istatistik biliminin önemi de aynı paralelde artmaktadır. Kantitatif tekniklere dayalı olarak risk ölçümlemesi ve buna bağlı olarak etkin kararların alınabilmesi, sektörün rekabet ortamında, uluslararası pazarlara açılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu tez, izlenen süreç dahilinde bankalara yön gösterebilecek bir nitelik taşımakta olup; istatistik biliminin, bankalarda risk yönetimi konusuna uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma sürecinde, konuya vakıf olabilmek amacıyla, istatistik bilimi kapsamına dahil tüm teknikler göz önünde bulundurulmuştur. Toplanan verilerin istatistiki bilgi işleme sürecine bağlı olarak genel değerlendirmesi yapılmıştır. Bankacılık sektöründe risk yönetimi konusunda bilinen yöntemlerden hangisinin veya hangilerinin çoğunlukla tercih edildiği ayrı bir araştırma konusu niteliğinde olup, sistemin kendi içerisinde yaratacağı çözümlemeleri belirleyebilmek ve uygun yöntemlere ağırlık verebilmek amacıyla tezin son bölümünde ankete dayalı bir istatistiki analiz araştırması yapılmıştır. Name and Surname: Aslı Atayılmaz Field: Econometrics Programme: Statistics Supervisor: Professor Besim Akın Degree Awarded and Date: Master – November, 2005 Turkish Banking Sector, Portfolio Risk

STATISTICAL METHODS IN ASSESSING THE PORTFOLIO RISKS IN BANKING (APPROACH OF THE PORTFOLIO MANAGERS IN THE TURKISH BANKING SECTOR) The popularity of risk concept is increasing in the Turkish banking system. This concept is also arises in the evalution of the banking sector. This concept also increases the importance of statistics. Depending on quantitative techniques, risk measurement and being able to make effective decisions related to this makes it easier for the sector to extend to international market. The purpose of this thesis is investigating the applicability of risk management concept to risk management in banking and it aims to qualify as a quide for banks during this period. During the investigation period, all techniques that are used in the statistics are considered. The data is evaluated according to the statistical information. Within the banking sector, it takes different research methods is preferred. In order to determine the solutions that maybe created by the system itself and to emphasize the appropriate methods, a statistical analysis depending on surveys is done in last section.