Türkiye'de Tüketici Kredilerinin Belirleyicileri: Alternatif Tüketici Kredileri Üzerine Bir İnceleme

Abstract

Consumer loans that their risks are lower than corporate loans and their profitability is satisfactory are an important type of placement for banks.It is seen that the households also have a serious demand for these loans to finance various consumption expenditures.These assessments are valid to a large extent in Turkey and therefore the volume of consumer loans has increased in recent years.In our study, the determinants of consumer loans in Turkey were investigated econometrically in the context of international literature.Using two dynamic regression models, a sample of quarterly data covering the periods 2005:4 to 2022:4 was analyzed.In the analyzes, it was tried to determine the variables explaining the alternative consumer loans.The findings revealed that consumer loans are dependent on the past and are affected positively by the disposable income level and negatively by the interest rate in almostall estimates.In some models, inflation and unemployment rates were also found to be effective on consumer loans.Consumer loans are affected positively by the inflation rate and negatively by the unemployment rate.Keywords:Consumer credits, credit determinants, dynamic regression model, OLS estimatorRisklilikleri kurumsal kredilere oranla düşük ve karlılıkları tatminkâr oranda yüksek olduğundan tüketici kredileri bankalar için önemli bir plasman türüdür. Hane halkınında çeşitli tüketim harcamalarının finansmanı için bu kredilere yönelik ciddi bir talebi olduğu görülmektedir. Bu tespitler Türkiye içinde önemli oranda geçerlidir ve son yıllarda tüketici kredilerinin hacmi giderek artmıştır. Çalışmamızda uluslararası literatür ışığında Türkiye’de tüketici kredilerinin belirleyicileri ekonometrik olarak araştırılmıştır. Dinamikyapıdaki iki regresyon modeli kullanılarak,2005:4 ile 2022:4 dönemlerini kapsayan ve üç aylık verilerden oluşan bir örneklem analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde alternatif tüketici kredilerini açıklayan değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, tüketici kredilerinin geçmişe bağlılık gösterdiğini ve hemen tüm tahminlerde harcanabilir gelir düzeyinden pozitif ve faiz oranından negatif etkilendiğini ortaya koymuştur. Bazı modellerde, enflasyon ve işsizlik oranlarının da tüketici kredileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Tüketici kredileri, enflasyon oranından pozitif işsizlik oranından ise negatif etkilenmektedir. Anahtar Kelimeler:Tüketici kredileri, kredi belirleyicileri, dinamik regresyon modeli, SEK tahmincisi