Sigorta şirketlerinde hasar modellemesi

Abstract

Sigorta primi hesaplamanın çeşitli yöntemleri vardır. Ülkemizde hayat branşında mortalite tablosu kullanılmaktadır. Hayat dışı branşlarda ise bilimsel bir altyapıdan çok piyasaların belirlediği fiyatlar mevcuttur. Dünyada risk priminin hesaplanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunların başında hasar dağılımları gelir. Bu yöntemdeki amaç hasarın istatistiksel dağılımına bakarak çeşitli parametreler hakkında fikir sahibi olmak ve ileriye dönük tahminlerde bulunmaktadır. Risk primi hesabının dışında hasar dağılımları derecelendirme ve karşılık hesaplamasında da kullanılabilmektedir. Hasar dağılımının hesaplamasında birçok metot ve yöntem bulunmaktadır. Bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Hesaplamanın etkin olabilmesi için en doğru yöntemin kullanılması gerekmektedir. Bu aşamada birçok sorun ortaya çıkar ve çeşitli varsayımlar yapılması gerekmektedir. Hasar verisine uygun parametrik dağılımı bulmak zahmetlidir. Bu hesaplaması zor yöntemin dışında yarı-parametrik alternatif metotlar bulunmaktadır. Hesaplanan parametrik dağılımlar genellikle veri setine birebir uymamaktadır. Parametrik olmayan dağılımlar kullanıldığında ise bu sorun ortadan kalkmaktadır fakat bu yöntem de çalışma sonunda simülasyon ve öngörü yapılmasına engel olmaktadır. Bu sebeple yarı-parametrik modelleme çalışmaları hasar dağılımları için alternatif olarak çalışılmıştır. . Bu çalışmada amaç, hasar şiddeti ve hasar frekansı bazında toplam hasarların net prim oranları ve olasılık dağılımlarını hesaplamaktır. Toplam hasar dağılımları sigorta teminatlarının fiyatlandırılmasında önemli bir rol oynar. Tüm dünyada sigorta yaptıran insanlar gün geçtikçe daha çok bilgilendirilmekte ve ödedikleri primleri düşürmek için oluşabilecek hasarın bir kısmını üstlenerek muafiyetli sigorta yaptırma yoluna gitmektedirler. Bunun yanında sektörde oluşan rekabet sigorta şirketlerinin sigorta anlaşması sonucunda doğabilecek hasarların dağılımını en iyi şekilde tespit etmelerini zorunlu kılmaktadır.There are various methods to calculate insurance premium. In our country mortality tables are used for life insurance. However for non-life insurance price is determined by the market. Loss distributions method is widely used in the world to calculate risk premium. Aim in this method is to maintain an opinion about parameters by estimating the statistical distribution of loss and to simulate future losses. Loss distributions can also be used for ratemaking and reserve calculation. There are variety of loss distribution computing. There are many researches done and papers written about the subject. For efficient results the right method must be used and for overcoming the problems many assumptions must be made. Figuring out the appropriate distribution is usually difficult. Besides parametric distributions cannot define the population completely. Non-parametric distributions resolve such problems however simulation and forecasting becomes impossible. Therefore half-parametric modelling is an alternative method. Aim of this paper is to calculate the loss distribution for casco branch. Aggregate loss distributions play great role in pricing indemnities. Throughout the world more people have insight knowledge about insurance. Therefore people are more aware of what they buy. Also competition in market increases as the sector develops. All these factors make loss distribution methods necessary.