Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin spot elektrik fiyatlarına etkisi : rüzgâr üzerine bir çalışma

Abstract

ÖZBu çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgârın gün öncesi piyasasında oluşan piyasa takas fiyatı (PTF) üzerine etkisini analiz etmektir. Bu analiz doğrultusunda Türkiye’de gün öncesi elektrik piyasasında rüzgârın merit order etkisinin olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, piyasa takas fiyatları ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi üzerine saatlik veri setleri kullanılarak ekonometrik analiz yapılmıştır. Yapılan analizde bağımlı değişken olarak spot fiyatı (PTF) kullanılırken, bağımsız değişken olarak da gecikmeli spot fiyatı (LagPTF), ortalamalı gecikme fiyatı (AvgLagPTF), gün öncesi talep (GÖP Talep), planlanan üretim (Üretim), doğalgaz kaynaklı üretim (Gaz), ithal kömür kaynaklı üretim (İthal Kömür), rüzgar kaynaklı üretim (Rüzgar) ve marjinal kapasite (Marcap) değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmanın teorik kısmında detaylı bilgi vermek amacıyla Türkiye’de ve küresel çapta, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji ve deniz kökenli enerjiler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada Türkiye elektrik piyasa tarihçesi ve yapısı da incelenmiştir. Granger nedensellik testi ile 2016-2019 yıllarını kapsayan dönem incelenmiştir. Bu dönemin ele alınmasının nedeni rüzgâr kaynaklı üretimin toplam üretim içerisindeki payında belirtilen yıllarda önceki yıllara göre artış olmasıdır. Kullanılan veriler ise Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)’ın yayınlamış olduğu web sitesinden alınmıştır. Araştırma sonucunda rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ile spot elektrik fiyatları arasında nedenselliğin olduğu gözlemlenmiştir.

The aim of this study is to analyze the market clearing price (PTF), in the day ahead market of the wind, which is one of the renewable energy sources. In the line of analysis, to assess whether the impact of merit order effect of wind in the day ahead electricity market, econometric analysis was done using hourly data sets which are on market clearing prices and wind power electricity generation. In the analysis, while spot price (PTF) is used as dependent variable, delay spot price (LagPTF), medium delay price (AvgLagPTF), in day ahead market demand (DAM Demand), planned production (Production), natural gas production (Gas), imported coal production (imported coal), wind power electricity generation (wind) and marginal capacity (Marcap) are used independent variables. In order to give detailed information on the theoretical part of the study, information was given about solar energy is from renewable energy sources, wind energy, biomass energy, hydrogen energy, hydroelectric energy, geothermal energy and seafood sourced energy. In the study, the Turkish electricity market structure was also examined. The period covering the years 2016-2019 was examined with the Granger causality test The reason for addressing this period is the increase in the share of wind sourced production in total production compared to previous years. The datas used from Energy Exchange Istanbul (EPİAŞ) 's were published by the website. It has been observed that there is a causality between clustered wind electricity generation and spot electricity prices.