Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye ' de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

Abstract

Bu çalışmada döviz kuru olarak Amerika Birleşik Devletleri dolar kuru için geleceğe yönelik bir tahmin metodu sunulmaktadır. Tahmin metodu olarak Markov Zincirlerine bazı ek özellikler eklenerek tanımlanan Saklı Markov Modelleri kullanılmıştır. Modelde 1992 – 2007 yılları arasında Türkiye’de gözlenen dolar kuru değerleri ve bu kurları etkileyen ekonomik veriler baz alınarak 2008 yılına ait dolar kuru değişimi için tahminlemeler yapılmıştır. Saklı Markov Modellerinde, modele ait matematiksel hesaplamalar çok karmaşık bir yapıda olup, çözümü oldukça uzun zaman almaktadır. Bu nedenle hesaplamalarda, Matlab2007 programı içerisinde var olan Saklı Markov Modeli çözüm algoritmaları kullanılacaktır. 2008 yılı için ilki Ocak ve Şubat aylarına diğeri Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait iki tahminleme yapılmıştır. Tahminlenen dolar kuru değişimleri için tutarlılığın oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

In this work, a prudential estimation method for U.S. dollar rate, as the exchange rate, is presented. As the estimation method, Hidden Markov Models, which are described as Markov Chains with some additional properties, are used. In the model, estimations for dollar rate change for the year 2008 are made using dollar rate values and related economic data observed in Turkey between the years 1992 – 2007. In the Hidden Markov Models, mathematical calculations belonging to the model are very complicated, thus require pretty much time to be solved. For this reason, in the calculations, Hidden Markov Model solution algorithms inside the software Matlab2007 will be used. Two estimations for the year 2008 are made, where the first one is for January and February and the second one is for January, February and March. The accuracy of the estimated dollar rate changes came out to be fairly high.