Publication: Ticari banka karlılığının analizinde kullanılan istatistik yöntemler: Türk ticari bankacılık sektörü üzerine bir inceleme
Abstract
Bu çalışmada; Türk Ticari Bankacılık Sektörünün son derece gelişmiş ve rekabetçi yapısı göz önünde tutularak, kapsamlı bir model kalıbı benimsenmiştir. Kullanılan ana modeldeki değişkenler; banka içi (içsel), makro ekonomik ve finansal yapı değişkenlerinden meydana gelmektedir. Böylece, benimsenen model kalıbı hem banka içi mikro dinamikleri, hem sektörel dinamikleri hem de makro dinamiklerin karlılık üstündeki etkilerini yansıtmaktadır. Söz konusu modellemede önemli bir özellik de, karlılık performansının üç ayrı ölçütünün kullanılmasıdır. Bunlar; “aktif karlılığı” (ROA), “
kaynak karlılığı” (ROE) ve özellikle ticari bankacılık alanında kullanılan “net faiz marjı”dır (NIM). Ancak, yukarıda değinilen bağımsız değişkenler seti bağımlı değişken bazında değişmemektedir. Kullanılacak istatistik analiz yöntemi bağlamında da, çalışmanın iki boyutu olduğu söylenebilir. Birinci boyut, Türk Bankacılık Sektöründe yer alan ticari bankaların ölçeklerine göre gruplara ayrılması, gruplar arası farklılıkların istatistiksel açıdan araştırılması ve güvenilirliği belirlenen grupların karlılık modellerine göre regresyon modellerinin yapılmasıdır. İkinci boyut da, mülkiyet bazında Türkiye Bankalar Birliği tarafından tasnif edilmiş ticari bankaların karlılıklarının regresyon modellerinin yapılmasıdır. İki farklı istatistik tahmin boyutu olmasına rağmen, aynı model kalıbı kullanılarak bulguların aynı ortak payda da analiz edilmesi hedeflenmiş ve teorik tutarlılık korunmaya çalışılmıştır. Toplu bir değerlendirme yapılacak olursa; ticari bankaların analizinde ölçek yada sermaye yapısına göre bankaları etkileyen içsel faktörler ve finansal yapı göstergeleri az çok değişmektedir. Fakat, enflasyon oranı ve milli gelirden meydana gelen makro ekonomik göstergeler hemen her modelde önemli bir açıklayıcı değişken konumundadır. Buna bakılarak, bankaların karlılık performanslarında kendi mali bünyelerinin, operasyonel başarılarının ve faaliyet gösterdikleri sektördeki rekabet koşullarının önemi olduğu kadar ekonominin makro dinamiklerinin ve istikrarının da önem arz ettiği anlaşılmaktadır. RÈSUMÈ L’ANALYSE STATISTIQUE PAR LA GESTION AU PROFIT BANCAIRE ET UNE METHODE SUR LE SECTEUR DE SYSTEME BANCAIRE TURQUE Ce travail, le secteur de système bancaire commercial Turque fortement développé et eu égard ? la constitution concurrente s’attribue ? une forme de large modèle. En utilisant les variables dans le principal modèle; Banque interne(intérieur) Macro-économique variable et dont a été inclue les structures financières variables au modèle. Comme ceci, la forme de modèle attribuée répercute ces influences sur la banque interne des Micro-dynamique et puis sur les secteurs dynamiques mais encore sur le profit des Macro-dynamique. À propos du sujet au modèle, la performance de profit est d’utiliser 3 différents critères ? une importance particularitée. Ceux-ci sont le profit actif (ROA), le profit personnel d’origine ROE, et sont la marge d’intérêt net (NIM). Seulement l’ensemble des variables indépendants mentionné ci-dessus change ? la base de variable dépendant. En utilisant le sens d’analyse statistique, on pourrait dire que le travail est de 2 dimensions. Première dimension, la séparation au groupe par rapport ? la banque commercial auquel a lieu dans le secteur de système bancaire turque, la recherche de la différence entre les groupes sous l’angle statistique et de faire les modèles de régression par rapport ? les modéles de groupe de profit précisant la confiance. Deuxième dimension, de faire les modèles de régression des banques de profıt commercial ? la base de possession classifiée par la banque union de Turquie. Malgré d’avoir les 2 différents dimensions d’estimation, le but est d’analyser la découverte de la même part commune et d’essayer de protéger la consistance théorique en utilisant la même forme de modèle. En faisant une appréciation commune; dans l’analyse de banque commercial les facteurs internes et les indicatives de structure de finance change un peu par rapport ? la structure capital et de l’échelle influençant la banque. Mais le taux d’inflation et les indicatives Macro-économique du revenu national ? chaque modèle est le sujet d’une variable découverte importante. En regardant ceci, comme les conditions de concurrence est important dans le secteur, l’économie des Macro-dynamiques et la permanence est aussi bien important ? la performance des banques de profit de leur conformation financière et de leur réussite opérationnel montrant leur activité.
kaynak karlılığı” (ROE) ve özellikle ticari bankacılık alanında kullanılan “net faiz marjı”dır (NIM). Ancak, yukarıda değinilen bağımsız değişkenler seti bağımlı değişken bazında değişmemektedir. Kullanılacak istatistik analiz yöntemi bağlamında da, çalışmanın iki boyutu olduğu söylenebilir. Birinci boyut, Türk Bankacılık Sektöründe yer alan ticari bankaların ölçeklerine göre gruplara ayrılması, gruplar arası farklılıkların istatistiksel açıdan araştırılması ve güvenilirliği belirlenen grupların karlılık modellerine göre regresyon modellerinin yapılmasıdır. İkinci boyut da, mülkiyet bazında Türkiye Bankalar Birliği tarafından tasnif edilmiş ticari bankaların karlılıklarının regresyon modellerinin yapılmasıdır. İki farklı istatistik tahmin boyutu olmasına rağmen, aynı model kalıbı kullanılarak bulguların aynı ortak payda da analiz edilmesi hedeflenmiş ve teorik tutarlılık korunmaya çalışılmıştır. Toplu bir değerlendirme yapılacak olursa; ticari bankaların analizinde ölçek yada sermaye yapısına göre bankaları etkileyen içsel faktörler ve finansal yapı göstergeleri az çok değişmektedir. Fakat, enflasyon oranı ve milli gelirden meydana gelen makro ekonomik göstergeler hemen her modelde önemli bir açıklayıcı değişken konumundadır. Buna bakılarak, bankaların karlılık performanslarında kendi mali bünyelerinin, operasyonel başarılarının ve faaliyet gösterdikleri sektördeki rekabet koşullarının önemi olduğu kadar ekonominin makro dinamiklerinin ve istikrarının da önem arz ettiği anlaşılmaktadır. RÈSUMÈ L’ANALYSE STATISTIQUE PAR LA GESTION AU PROFIT BANCAIRE ET UNE METHODE SUR LE SECTEUR DE SYSTEME BANCAIRE TURQUE Ce travail, le secteur de système bancaire commercial Turque fortement développé et eu égard ? la constitution concurrente s’attribue ? une forme de large modèle. En utilisant les variables dans le principal modèle; Banque interne(intérieur) Macro-économique variable et dont a été inclue les structures financières variables au modèle. Comme ceci, la forme de modèle attribuée répercute ces influences sur la banque interne des Micro-dynamique et puis sur les secteurs dynamiques mais encore sur le profit des Macro-dynamique. À propos du sujet au modèle, la performance de profit est d’utiliser 3 différents critères ? une importance particularitée. Ceux-ci sont le profit actif (ROA), le profit personnel d’origine ROE, et sont la marge d’intérêt net (NIM). Seulement l’ensemble des variables indépendants mentionné ci-dessus change ? la base de variable dépendant. En utilisant le sens d’analyse statistique, on pourrait dire que le travail est de 2 dimensions. Première dimension, la séparation au groupe par rapport ? la banque commercial auquel a lieu dans le secteur de système bancaire turque, la recherche de la différence entre les groupes sous l’angle statistique et de faire les modèles de régression par rapport ? les modéles de groupe de profit précisant la confiance. Deuxième dimension, de faire les modèles de régression des banques de profıt commercial ? la base de possession classifiée par la banque union de Turquie. Malgré d’avoir les 2 différents dimensions d’estimation, le but est d’analyser la découverte de la même part commune et d’essayer de protéger la consistance théorique en utilisant la même forme de modèle. En faisant une appréciation commune; dans l’analyse de banque commercial les facteurs internes et les indicatives de structure de finance change un peu par rapport ? la structure capital et de l’échelle influençant la banque. Mais le taux d’inflation et les indicatives Macro-économique du revenu national ? chaque modèle est le sujet d’une variable découverte importante. En regardant ceci, comme les conditions de concurrence est important dans le secteur, l’économie des Macro-dynamiques et la permanence est aussi bien important ? la performance des banques de profit de leur conformation financière et de leur réussite opérationnel montrant leur activité.