İktisadi konjonktürün belirlenmesinde otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ve bir uygulama

Abstract

Konjonktür çalışmaları ile ilgili sorunlar, günümüzde çok üzerinde durulan bir konudur. 1929 yılında başlayan büyük kriz, ekonomik dalgalanmaların nasıl açıklanabileceği ve seyrini hangi önlemler ile etkileyebileceği konusunda merak edilen önemli sorulara dikkat çekmiştir. Konjonktür sorunları, aslında bir bütün olarak ekonomik yaşamın getirdiği sorunları ele almaktadır. Konjontürel dalgalanmaların yapısını ve ortaya çıkış nedenlerini anlamak,ekonomide krizlerle ilgili önlemlerin alınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada,ekonomik konjonkür dalgalanmaları ve bu dalgalanmaların özellikleri üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Türkiye'de ortaya çıkan mali krizlere göz atmak ve mali piyasalarda ortaya çıkan bu dalgalanmaların ekonomik temelleri bozarak yayılması olgusunu değerlendirmek amaçlanmştır. Bu amaç doğrultusunda,birinci bölümde ,mali krizlere giden yolun bakımından,ekonomik konjonktür dalgalanmaları ,özellikleri ve konjonktür teorileri ile ilgili literatür incelenmiştir.İkinci bölümde ise,Türkiye'de yaşanan mali krizler, dönemler itibariyle ele alınmıştır.Son olarak üçüncü bölümde ise,zaman serilerinin bileşenleri ve durağan ve durağan olmayan seriler tanıtılmış,uygulamada kulanılacakoaln koşullu değişen varyans modelleri hakkında bilgi verilmiş ve Türkiye'de ortaya çıkan krizlerde bir gösterge olabileceği düşüncesiyle ,reel döviz kuru ve toptan eşya fiyat endeksi verilerinden yola çıkarak,koşullu varyans modellemeleri sonuçları değerlendirilmiştir.

Any matters regarding conjuncture studies are trend subjects recently. Big crisis starting in 1929 Considerable matters on how to explain economical fluctuations, and which measures are to affect their course are drawn attention. Conjuncture matters essentially take up ones the life brought. To understand structure of conjectural fluctuations, and causes of rising is very important to tale measures regarding any economical crisis. In this study, it is talked about conjectural fluctuations and their features. In this scope, in it is intended to glance financial crisis resulted Turkey, and to evaluate the fact that these fluctuation resulted in financial markets deteriorate economic bases, and thus distribute. In scope of this purpose, in first chamber, economic of conjuncture fluctuations, their features, conjuncture theories and relevant literature were examined. In second chamber, any financial crisis existed in Turkey were taken up as per periods. Finally, in third chamber, components of time series and stable an unstable series were promoted, and any information about conditional valuable variant models to be used in practice was given, and considering that it will be an indication during crisis arisen in Turkey, act acting from exchange rate and date of wholesales price index, results of conditional variant models were evaluated.