Finans piyasasında risk yönetiminde Monte Carlo simülasyonu ve bir uygulama

Abstract

Son yıllarda, başta iletişim teknolojisi olmak üzere yaşanan teknolojik gelişmeler,uluslarası alanda ticari ilişkilerin hızla gelişmesini sağlamıştır. Ticari ilişkilerdeki bu artış, finansal alanlarda da görülmekle beraber,geleceğin belirsizliğinden kaynaklanan riskler,her alanda oluğu gibi finansal alanda da çeşitli etkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle,risklerin önceden belirlenebilmesi,tariflenebilmesi ve önlenebilmesi her geçen gün büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile, risk yönetim metodolojisi ile risklerin simüle edilmesinde Monte Carlo Simülasyonu üzerinde durulmuş,gerçekleştirilen uygulama ile risklerin önceden tespit edilip,risk yönetim planları için değerli girdiler sağlanabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. In the last few years, technological developments -primarily in communicational technology- have provided the fast improvement of commercial relations in international field. The increase in commercial relations can be seen also in financial fields. The risks which are caused by the uncertainties of future, have various influences in financial field as they have in other fields. Therefore, the pre-determination, identification and prevention of risks have a crucial importance in these days. With this project, the use of Monte Carlo Simulation in simulating the risks with risk management methodology has been analyzed and how by this application, the risks can be predicted was shown.