Bankaların faiz dışı gelirinin banka riskine etkisi

Abstract

Bankacılık sektörü, finansal sistemin geleneksel fakat önemli bir oyuncusu olarak bilinmektedir. Türkiye’de de bankalar, tüketicilerin ve firmaların temel finans kaynaklarından birisidir. Bununla birlikte, banka dışı mali kesimin ve finansal teknoloji şirketlerinin giderek önem kazanmasıyla artan rekabet ve gelişen teknoloji, bankaları geleneksel olmayan iş modellerine yöneltmiş ve yeni faiz dışı gelir kanallarının doğmasına yol açmıştır. Geleneksel faiz gelirlerinin yanında, faiz dışı gelirlerin artması ve çeşitlenmesi bankaların faiz dışı gelirlerinin banka riski üzerindeki etksinin incelenmesini gerektirmektedir. Literatürde faiz dışı gelirin banka riski üzerindeki etkisiyle ilgili olarak kesin bir uzlaşı bulunmamakta olup gelir çeşitlendirmesinin bankacılık gelirinin istikrarını artırıp arttırmayacağı yanıtlanması gereken bir soru olarak halen tartışılmaktadır. Bu kapsamda tez dört bölüm olarak kurgulanmıştır. Birinci bölümde bankacılık sektörünün faiz ve faiz dışı gelirleri ile karşılaştığı risklere yer verilmiştir. İkinci bölümde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımında ülkelerin bankacılık sistemi ve faiz dışı gelirlerine ilişkin bilgiler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Türk bankacılık sistemine ilişkin veri analizi gerçekleştirilmiştir. Son bölümde ise, ampirik analiz ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın ampirik analiz kısmında, 12 bankanın Ocak 2010 ile Aralık 2021 arasındaki aylık verileri kullanılmıştır. Banka riskinin ölçülmesinde temel gösterge olan z-skoru, dönem aralığında sektör ve banka grupları bazında azalmakta ve bu risk artışını ima etmektedir. Çalışmanın literatüre katkısını üç ana konuda toplamak mümkündür. Birincisi Türkiye Bankalar Birliği resmi internet sitesinde yapılan Kamu, Özel Sermayeli Mevduat ve Yabancı Sermayeli Banka ayrımları ile büyüklüklerine göre sıralandığında Kamu, Grup 1 ve Grup 2 ayrımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, ikinci olarak borsaya kote bankaların risklerinde belirgin bir farklılık olup olmadığının tespiti ve son olarak faiz dışı gelir alt kalemlerinin riskliliğe etkisinin tespit edilmesidir.

The banking sector is known as a traditional but important player of the financial system. In Turkey, banks are one of the main sources of finance for consumers and companies. However, with the increasing importance of non-bank financial sector and financial technology companies, increasing competition and developing technology have led banks to non-traditional business models and led to the emergence of new non-interest income channels. In addition to traditional interest incomes, the increase and diversification of non-interest incomes necessitate examining the effect of banks' non-interest incomes on bank risk. There is no definite consensus in the literature regarding the effect of non-interest income on bank risk, and whether income diversification will increase the stability of banking income is still debated as a question that needs to be answered. In this context, the thesis is structured in four parts. In the first part, interest and non-interest incomes and risks faced by the banking sector are given. In the second part, information on the banking system and non-interest incomes of the countries, in terms of developed and developing countries, is explained. In the third part, data analysis regarding the Turkish banking system was carried out. In the last part, the study is completed with empirical analysis. In the empirical analysis part of the study, monthly data of 12 banks between January 2010 and December 2021 were used. The z-score, which is the main indicator in measuring bank risk, decreases on the basis of sector and bank groups in the period, and this implies an increase in risk. It is possible to collect the contribution of the study to the literature in three main subjects. First, the distinction between Public Banks, Private Deposit Banks and Foreign Capital Deposit Banks made on the official website of the Banks Association of Turkey, and the evaluation of the Public, Group 1 and Group 2 banks distinctions according to their sizes, secondly, to determine whether there is a significant difference in the risks of the banks listed on the stock exchange, and finally to the interest rate. It is to determine the effect of non-income sub-items on risk.