Türkiye’de takibe düşen krediler ile bankacılık performansı arasındaki ilişki : bir uygulama

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de takibe düşen krediler ile bankacılık sektörünün performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. 2003 yılı birinci çeyreğinden 2025 yılı birinci çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan çeyreklik veriler kullanılarak, takibe dönüşüm oranı (TDO), takipteki krediler/ toplam aktifler (TK/ TA), takipteki alacaklar (TA) ve BIST Banka Endeksi (BBE) değişkenlerinin bankacılık sektörü kârlılığı (BSK) üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Ekonometrik analizlerde durağanlık birim kök testleriyle incelenmiş, değişkenler arasında uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile test edilmiştir. Ayrıca kısa ve uzun dönem dinamiklerini ortaya koymak amacıyla VECM modeli kurulmuş, değişkenler arası nedensellik ilişkileri ise Granger nedensellik testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, takibe düşen kredilere ilişkin değişkenlerdeki artışların bankacılık sektörü kârlılığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı görülmüştür. Ayrıca bazı değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, bankacılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından tahsili gecikmiş alacakların yönetiminin önemini ortaya koymaktadır.

This study investigates the relationship between non-performing loans and the performance of the banking sector in Turkey. Using quarterly data from the first quarter of 2003 to the first quarter of 2025, the effects of variables such as the non-performing loan ratio (TDO), non-performing loans to total assets (TK/ TA), non-performing loans (TA), and BIST Bank Index (BBE) on banking sector profitability (BSK) are analyzed. The stationarity of the variables is tested through unit root tests. The Johansen cointegration test is employed to examine the long-term relationship among the variables. To capture both short- and long-term dynamics, a Vector Error Correction Model (VECM) is constructed, and the Granger causality test is used to identify the direction of causal relationships. The findings indicate that increases in variables related to non-performing loans negatively affect the profitability of the banking sector. Furthermore, bidirectional causality is found between some of the variables. These results emphasize the importance of effective management of non-performing loans to ensure the sustainability of the banking system.