Publication: Ticari bankalarda kredi ve kredi riski yönetimi- bir uygulama
Abstract
TİCARİ BANKALARDA KREDİ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ-BİR UYGULAMA Kredinin klasik bankacılığın temel fonksiyonlarından birisi olması nedeniyle, kredi riski, bankacılıkta ilk tanımlanan risktir. Ticari bankalarda kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, bankaların etkin bir kredi yönetimi anlayışını benimsemesine bağlıdır. Kredi riski yönetiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için, bankaların, kendi yapılarına en uygun modeli/ yöntemi seçmesi gerekmektedir. Kullanılan kredi riski yönetimi modellerinin/ yöntemlerinin ne derece başarılı sonuçlar verdiğinin değerlendirilebilmesi için, sözkonusu modeller bilimsel yöntemlerle test edilmelidir. Bankalar, kredi talep eden müşterilere kredi kullandırma/ kullandırmama kararlarında ne yönde ve nasıl hareket edeceklerini belirleyebilmek için, kredi kullandırma/ kullandırmama kararını etkileyen değişkenler arası ilişkileri ortaya koyan içsel kredi değerlendirme (derecelendirme) modelleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bir bankaya başvurarak kredi talep eden ve mevcut cirosu itibariyle Basel II kriterlerine göre kurumsal segmentte bulunan firmaların kısa vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi kararının verilmesine yönelik, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi’yle ilişkilendirilen bir model önerilmektedir.
CREDIT AND CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS-AN APPLICATION As credit has been the basic function of banking operations, credit risk was the first risk that had been defined. Managing credit risk in a functional way depends on how the banks adopt the understanding of credit management. Banks should choose the model/ method suitable for their organization in order to realize a successful credit risk management process. Credit risk management models/ methods should be tested by scientific methods for evaluating the success of those models. Banks develop internal credit evaluation systems explaining relations among variables that influence crediting/ non-crediting decisions, in order to determine to credit or not to credit the customers. This study suggests a credit evaluation model using Analytical Hierarchy Process Method in evaluating the short term credit demands of the firms which are accepted as corporate firms according to Basel II, for the decision of crediting or non-crediting.
CREDIT AND CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS-AN APPLICATION As credit has been the basic function of banking operations, credit risk was the first risk that had been defined. Managing credit risk in a functional way depends on how the banks adopt the understanding of credit management. Banks should choose the model/ method suitable for their organization in order to realize a successful credit risk management process. Credit risk management models/ methods should be tested by scientific methods for evaluating the success of those models. Banks develop internal credit evaluation systems explaining relations among variables that influence crediting/ non-crediting decisions, in order to determine to credit or not to credit the customers. This study suggests a credit evaluation model using Analytical Hierarchy Process Method in evaluating the short term credit demands of the firms which are accepted as corporate firms according to Basel II, for the decision of crediting or non-crediting.