BASEL II çerçevesinde derecelendirme modellerinin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanabilirliği

Abstract

Finans piyasalarındaki küreselleşme, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma konusundaki kararlılığı, Uluslararası Ödemeler Bankarı gibi kurumlar tarafından önerilen yeni düzenlemeler de göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası piyasalar ile entegrasyonu kaçınılmaz olan Türkiye Bankacılık Sektörü’nde risk yönetimi uygulamalarının yerleştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bir uluslararası standart olan Basel II ile riskler daha duyarlı biçimde ölçülerek, her bankanın risk profili ayrı ayrı belirlenip, banka üst yönetimlerine düşen sorumluluk artırılmaktadır. Bu sayede finans sektörünün oyuncuları arasındaki asimetrik bilgi minimize edilerek daha rekabetçi ve istikrarlı bir finans sektörüne erişilmesi hedeflenmektedir.Bu amaçla getirilen yeni düzenlemeler, risk yönetimi konusunda mevcut düzenlemelerden farklı olarak daha esnek bir yapıdadır.Temel olarak Standart Yaklaşım ve İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım olarak ifade edilen kredi riski ölçüm yaklaşımları, kredi taleplerinin değerlendirilmesinde önemli yenilikleri beraberinde getirmektedir.Kredi riski ölçüm yaklaşımlarının, bankalar tarafından verilen kredi tutarları ve fiyatlarında eskiye oranla kurumlar arasında farklılaşmaya yol açması beklenmektedir. Basel II ile birlikte kredilendirmede risk odaklı yaklaşımın yerleştirilmesi hedeflenmektedir, bu sayede kredinin riskinin belirlenmesi ve buna göre fiyatlanması gündeme gelecek böylece iyi kredi-kötü kredi ayrımı yerini riskli-az riskli kredi ayrımına bırakacaktır. Basel II ile bankalar açısından farklı yaklaşımların uygulanmasının, kredilendirme faaliyetine önemli yansımaları olacaktır. Böylesine kapsamlı bir uluslararası standardın elbette bankaları, ülke ekonomilerini, reel sektörü etkilemesi kaçınılmazdır. Derecelendirme, Basel II, Kredilendirme Süreci

Considering the globalization in the finance markets, consisitency of Turkey for joining to European Union, and new arrangements proposed by the entities like Bank of International Settlements, implantation of risk management applications-of which entegration with international markets is inevitable- on Turkish Banking Sector comes forward as a necessity. By the help of an international standard Basel II, risks are measured more sensitively, every bank’s risk profile is determined separately, and responsibilities of the bank executives are increased. Thus, it’s aimed to achieve a more stable and competitive finance sector by minimizing the asymmetric information through players of the finance sector. The arrangements concerning this aim have more flexible structure than the current arrangements about risk management. Basically, risk measurement approaches like Standard Approach and Internal Rating based Approach imply significant innovations for credit requests evaluations. Credit risk measurement approaches are expected to create diversifications between entities concerning the prices and credit amounts given by the banks, compared with the former prices and credit amounts. The aim is to implant risk oriented approach to credit evaluations with Basel II. Thus, pricing of the credits will come up according to the determination of the risk, so that good credit-bad credit comparison will be placed with risky credit- less risky credit comparison. By Basel II, different approaches application in terms of the banks will have significant reflections on credit allocation activities. It is inevitable that an international standard with such a wide scope will definitely affect the banks, country economies and real economy. Key words: Rating, Basel II, Credit Allocation Process