Camels yönetimine göre bankacılık sisteminin değerlendirilmesi ve Türkiye uygulaması

Abstract

Bankacılık alanındaki yenilikler, finansal piyasaların düzenlemelerden arındırılması ve küreselleşme bankacılığın daha karmaşık ve potansiyel olarak daha riskli hale gelmesine neden olmuştur. Buna cevaben, gözetim ve denetim otoriteleri, bankaların aralıksız olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi için yeni yöntemler ve süreçler geliştirmişlerdir. Bu çalışma, çeşitli G10 ülkelerinde halihazırda kullanılan veya geliştirilmekte olan bir kaç yeni banka izleme sisteminin araştırılmasına dayanmaktadır. Bu sistemler birlikte “Gözetim ve Denetim Otoritesi Risk Değerlendirme ve Erken Uyarı Sistemleri” şeklinde adlandırılmaktadır. Çalışmanın amacı, banka gözetim ve denetim otoritelerinin kullandığı farklı yöntemlerin genel bir görünümünü vermek ve bu yöntemlerden CAMELS derecelendirme sistemini ayrıntılı olarak ele almaktır. Genel olarak yerinde denetim amacıyla kullanılan CAMELS derecelendirme sistemi, ABD’de uzaktan gözetimin önemli araçlarından biridir. Bankaların düzenli ve emin çalışmalarını teminen oluşturulan bu bileşik performans değerinde, C; sermaye yeterliliğini, A; aktif kalitesini, M; yönetim yeterliliğini, E; kazanç durumunu, L; likiditeyi, S; piyasa riskine duyarlılığı temsil etmektedir. Gelecekte resmi risk değerlendirme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmeye devam edilerek risk bazlı gözetim ve denetim için, gelişmiş ve yeni ortaya çıkan piyasa ekonomilerinde banka gözetim ve denetim otoriteleri tarafından kullanılmaya başlanması ve aralıksız banka gözetim ve denetim sürecinin güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaları beklenmektedir. novation, deregulation and globalisation in banking have contributed to making banking business more complex and potentially riskier. In response, supervisors have developed new methods and processes for monitoring and assessing banks on an ongoing basis. This paper is based on a study of a number of new bank monitoring systems currently in use or under development in various G10 countries. Such systems are collectively termed “supervisory risk assessment and early warning systems”. The objective of the study is to provide an overview of the different methods taken by bank supervisors and to analyse CAMELS rating system in detail. CAMELS rating system, which is used for the purpose of on-site examination in general is one of the significant instruments of off-site surveillance in the U.S.A. In this composite performance value formed to ensure regular and safe operation of banks, C represents capital adequacy, A asset quality, M management adequacy, E Earnings, L liquidity, and S sensitivity to market risk. It is expected that in the future, formal risk assessment and early warning systems will continue to be developed and adopted by bank supervisors in developed and emerging market economies for risk-based supervision and will contribute significantly to strengthening the process of ongoing banking supervision.