Credit risk evaluation in Turkish banking system

Abstract

Bu tezin amacı Kredi Risk Hesaplama Metodlarının geçirdiği süreç hakkında bilgi vermek, yakın zamanda bu konu hakkında yapılan gelişmeleri açıklamak ve Türkiye'nin Kredi Risk Yönetimi konusunda ne durumda olduğunu tespit etmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek için, kredi risk hesaplama metodları hakkında geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Bankaların geleneksel kredi risk hesaplama metodları konusunda geçirdiği evrim ve en son uygulamalar hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Uluslararası Bankalar Birliği (BIS), kredi riski analizi ve yönetiminde birlik oluşturulması amacıyla bankalarca yeni metodların kullanılması ile ilgili yayınladığı geniş kapsamlı tartışmaya açık dokümanlar yayınlamaktadır. Bu çalışmada ayrıca Kredi Risk Hesaplama Metodlarında uygulatıcı ve yönlendirici konumda bulunan Uluslararası Bankalar Birliği'nin bu zamana kadar yayınlamış olduğu dokümanların ve bunların sisteme sağladığı faydalar hakkında bilgiler verilmiştir. Dünya bankacılık sisteminde Uluslararası Bankalar Birliği'nin yayınladığı dokümanlara uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları ile ilgili geniş bilgiler verilmiştir. Türkiye'de bankacılık sisteminin aktif toplamının %80'ini kapsayan 25 soruluk anket çalışması gerçekleştirilmiş ve bu anketin sonuçları gerek soru bazında gerekse de tümümü ele alınmak suretiyle istatistiksel analizler gerçekletirilmiştir. Bu anketin amacı Türkiye'de yapılan çalışmaların Dünya'daki bankacılık sistemi ile karşılaştırıldığında ne durumda olduğunu görebilmektir. The purpose of this study is to describe the framework of Credit Risk Evaluation Methods, give detailed knowledge about the process, which was done in the near future and determine where Turkish Banking System is in the Credit Risk Evaluation Methods. In order to realize this purpose, an extensive literature survey about credit risk evaluation methods is conducted. Detailed information has been given about the evolution and application of classical and new credit risk evaluation methods. Bank for International Settlements issue consultative papers about the credit risk evaluation methods and their applications for the unity of the banking system in all over the world. Here in this study detailed information has been given about all the consultative papers issued by the BIS and the benefits, which were obtained from these documents. Detailed information has also been given about the restructuring process of the banking system in all over the world for the adaptation to the new regulations issued by BIS. A questionnaire consists of 25 questions has been designed, which covers the %80 of the total assets of the Turkish Banking System. The results of this questionnaire has been analyzed both question-by-question and statistical analysis has been made which covers the entire questionnaire. The purpose of this questionnaire is to compare the restructuring applications done by the Turkish and world banking systems.