Tüketici finansman şirketlerinde risk yönetimi

Abstract

Tüketici finansman şirketleri (TFŞ), tüketici kredisi vermek üzere kurulan finans kuruluşu hüviyeti ile bankalara nazaran kredi işlemlerinde ve taşıdıkları risklerde farklılıklar taşımaktadır. Yaşanan ekonomik krizler TFŞ’nin risk yönetimine diğer finans kurumları kadar önem vermesi gerektiğini ortaya koymuştur. TFŞ’inin taşımış oldukları riskler döviz kuru riski, faiz riski ve kredi riskidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, finansman sektörünün gelişmesiyle ülkemizde de finansman şirketlerinin en önemli riski kredi riski olmuştur. TFŞ ve bankalardaki kredi değerlendirmelerinde yaygın olarak değişkenler arasındaki ilişkinin göz ardı edildiği Ekspertiz Modeli kullanılmaktadır. Türkiye’de TFŞ’nin toplam açtıkları kredilerin %98,5’ini otomotiv kredileri oluşturmasından dolayı uygulama otomotiv kredileri üzerine, ANP yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler de dikkate alınarak yapılmıştır. Kredi değerlendirme sürecinde, gerçek ve tüzel tüketiciler değerlendirilirken karar kriterlerinin neler olduğu konusunda araştırma yapılmış, bankaların ve TFŞ’nin kredi değerlendirme bölümünde çalışan uzmanlarla görüşülmüş ve belirlenen kriterler benzer özellikleri göz önüne alınarak farklı gruplar altında toplanmıştır. Gruplandırma sonrasında hangi kriterlerin birbirini etkilediğini gösteren İlişkiler Matrisi iki kredi türü için uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Birbiri üzerinde etkili olan faktörler için ikili karşılaştırma sorularından oluşan, 1-9 skalasının kullanıldığı bir anket hazırlanarak uzmanlara doldurtulmuştur. Cevaplar doğrultusunda hangi faktörlerin etkisinin daha fazla olduğu ve yüzdeleri belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde bankalar ve TFŞ için önem kazanan kriterlerin ortak olduğu görülmüştür. Otomotiv kredisi kullandıran iki grupta aynı sonuçların çıkması oranların doğruluğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan kredi başvuruları için değerlendirme yapılırken önem kazanan kriterlerin modele dahil edilmesi gerekmektedir. Böylece öznel değerlendirmelerde yapılan hatalardan uzaklaşılarak kredi riskinin azaltılması sağlanacaktır.

Consumer Finance Companies (CFC) were established for issuing credits. They differ from banks in terms of their operations and risks they take. Economic crisis proved that CFC’s should focus on risk management. CFC’s carries currency exposure, interest risk, credit exposure. Like all other development countries, credit exposure became the most important risk for Turkish Financial Institutes. CFC’s and Banks use mostly Expertise Modeling for credit evaluation while they ignore the relationship among evaluation criteria’s. Auto Loans has 98,5% share in outstanding credits which issued by CFC’s. Therefore in this application, ANP Model were implemented for measuring relationship among evaluation criteria’s in Auto Loans. While in the process of evaluation criteria’s, both individual and corporate consumers were analyze, researches were done in order to find out what decision criteria’s are. Interviewed with underwriters from CFC’s and Banks for classifying different evaluation criteria’s. The relationship matrix which shows the affects of evaluation criteria for two types of credits by the experts. The questionnaire, A 1-9 scale is using, was prepared and fillet out. This scale is consist of double comparison questions for the factors which are effecting each other. In accordance with the answers, factors in the credit evaluation and their percentages were determined. Results proved that these criteria’s are common and have the same importance for CFC’s and Banks. Reaching the same outputs for these institutions indicates that results are statistically significant for Auto Credit Evaluation criteria’s. As a result, criteria’s should be included in the model, both individuals and corporates who apply for the credits, in the process of evaluation their credits. Credit risk can be reduce by ignoring the mistakes in subjective evaluation.