TÜRKİYE’DE FAİZ VE KUR RİSKİNE İLİŞKİN STANDART_x000D_ YÖNTEM UYGULAMASI: İÇSEL ÖLÇÜM YÖNTEMLERİYLE_x000D_ SINANMASI

Abstract

Bu çalışmada, genel olarak bankaların maruz oldukları risklere değinildikten sonra, BDDK tarafından düzenlenen ve sermaye yeterlilik oranı hesaplamalarına girdi olan, piyasa riski bileşenlerinden faiz ve kur riski içinörnek bir banka portföyü üzerinden standart yöntemle sermaye yükümlülüğü hesaplanmaktadır. Aynı portföyiçin, riske maruz değer, volatilite ve verim eğrisi yöntemlerinden oluşan kombinasyonlar ile oluşturulan içselmodellerle, belirli bir güven düzeyinde portföyün uğrayacağı maksimum zarar tutarı yani riske maruz değer veekonomik sermaye yükümlülüğü hesaplandıktan sonra, standart yöntem ile içsel model sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır.

In this study, after generally touching on risks the banks are exposed to, a Capital Adequacy Ratio is calculated through a sample bank portfolio for interest and foreign exchange rate risks, which are regulated by BRSA and are components of Capital Adequacy Ratio calculations. A results comparison is made for the same portfolio after the value at risk, which shows the maximum loss a portfolio can suffer on a certain level of reliability_x000D_ and economic capital obligations were calculated through internal methods which were created through combinations of value at risk, volatility and yield curve methodologies.