Publication: Enflasyonun bankacılık finansal risklerine etkisi
Abstract
Yüksek enflasyon özellikle 1980 li yıllardan itibaren ülkemizde sosyal ve ekonomik alanı etkileyen çok ciddi bir olay haline gelmiştir. Ülkemizde zayıf bankacılık sistemi yüksek ve kronik enflasyondan oldukça etkilenmekte ve enflasyonun yolaçtığı finansal risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Enflasyon sebebiyle ortaya çıkan finansal risklerin en büyük özelliği bankanın aktif- pasif veya varlık- yükümlülük yapısını bozması ve bundan dolayı bankanın gelir gider durumunda dengesizliklerin meydana getirerek bankayı zarar uğratmalarıdır.Özellikle banka, yükümlülükleri varlıklarını aştığı noktada finansal risklere maruz kalmaktadır. Kredi riski verilen kredilerin geri ödenmeme riskidir.Enflasyonun bireylerin ve kurumların gelir ve harcama güçlerini azaltmasından dolayı, kredilerin geri ödenmesinde güçlük çekilmekte ve banka kredi riskiyle karşılaşmaktadır. Döviz riski, dövizde meydana gelen değişimler nedeniyle yabancı paradan oluşan banka aktif ve pasif yapısının bozulmasıdır. Enflasyon, yerli paranın değerini düşürerek döviz fiyatlarını artmakta ve bankanın döviz yükümlülükleri varlıklarını aştığı noktada döviz riski ortaya çıkmaktadır. Likidite riski bankanın aktif ve pasifindeki nakit kalemlerin vade ve miktarsal olarak uyumsuzluğundan meydana gelir. Enflasyon nedeniyle aktif ve pasif kalemlerin vade ve miktarları uyumsuzluk göstermekte bu nedenle bankanın varlık ve yükümlülükleri arasında farklar oluşmakta ve banka likidite riskiyle karşılaşmaktadır. Sermaye yetersizliği riski bankanın yetersiz sermayeye sahip olmasıdır. Yüksek enflasyon banka sermayesini ve sermaye kaynaklarını azaltmakta ve banka risk altına girmektedir. Faiz riski bankanın aktif ve pasif kalemlerindeki faize duyarlı aktiflerle faize duyarlı pasifler arasındaki vade ve miktarsal uyumsuzlukdan oluşur. Özellikle enflasyon faiz oranlarını yükselttiği için bankanın faiz riski de yükselir.
The high inflation has been a very seriously event influencing social and economic fields especially since 1980. The weak banking system has been affected high and cronical inflation rates and so be faced with financial risks caused by inflation. The biggest feature of financial risks are to demolish the banking asset and liability structure and to damage the bank affecting the income – expense structure of the bank. Espcially, the bank is faced with risks while it’s liabilies surpass it’s assets. Credit risk becomes having not repaid the given credits. As the inflation decrease the strength of income and spend of the people and companies, they have been experiencing difficulties on repaying the credits and so the bank is faced with credit risks. Exchange rate risk is to be demolished of banking assset and liability structure cosisting of foreign exchange. As the inflation increased the foreign exchange value , the foreign exchange risk has been increasing on the point of bank’s exchange liabilites surpassed bank’s assets. Capital adequacy risk is having the insufficient capital of the bank. Since the high inflation has decreased the bank capital and capital sources, bank has been getting risks. Interest rate risk is becoming the maturity and quantity discordances between interest sensitive assets and interest sensitive liabilities of the bank. Especially, as the inflation increased the interest rates, so the interest rate of the bank increase too.
The high inflation has been a very seriously event influencing social and economic fields especially since 1980. The weak banking system has been affected high and cronical inflation rates and so be faced with financial risks caused by inflation. The biggest feature of financial risks are to demolish the banking asset and liability structure and to damage the bank affecting the income – expense structure of the bank. Espcially, the bank is faced with risks while it’s liabilies surpass it’s assets. Credit risk becomes having not repaid the given credits. As the inflation decrease the strength of income and spend of the people and companies, they have been experiencing difficulties on repaying the credits and so the bank is faced with credit risks. Exchange rate risk is to be demolished of banking assset and liability structure cosisting of foreign exchange. As the inflation increased the foreign exchange value , the foreign exchange risk has been increasing on the point of bank’s exchange liabilites surpassed bank’s assets. Capital adequacy risk is having the insufficient capital of the bank. Since the high inflation has decreased the bank capital and capital sources, bank has been getting risks. Interest rate risk is becoming the maturity and quantity discordances between interest sensitive assets and interest sensitive liabilities of the bank. Especially, as the inflation increased the interest rates, so the interest rate of the bank increase too.