BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK ÇALIŞMALAR

Abstract

Bu çalışmada, 2008 krizi ve 2009da yaşanan global ekonomik durgunluğun etkisiyle, global finansal mimarinin yeniden şekillendiği 2008-2011 döneminde AB ülkeleri ve Türkiyede bankacılık sektöründe etkinliğin durumu analiz edilmiştir. Öncelikle bankacılıkta etkinlik kavramı ve ölçüm teknikleri detaylı şekilde değerlendirilmiş ve çalışmanın ampirik kısmının bu alandaki en gelişmiş yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlk aşamada, 27 AB ülkesi ve Türkiyedeki bankacılık sektörü, ikinci aşamda ise Türkiyede faaliyet gösteren 28 mevduat bankasının etkinlik durumları girdi ve çıktı odaklı, ölçeğe göre sabit ve değişken getirili VZA modellerine göre DEAP 2.1 doğrusal programlama yazılımının yardımıyla ayrı ayrı analiz edilmiştir. Aracılık yaklaşımına uygun olarak, birinci gözlem kümesi için personel sayısı, toplam mevduat ve toplam özkaynaklar kalemlerini girdi; toplam krediler ile diğer bankalardaki mevduat kalemlerini çıktı; ikinci gözlem kümesi içinse personel giderleri, toplam mevduat ve toplam özkaynaklar kalemlerini girdi; kredi ve alacaklar ile net ücret ve komisyonlar kalemlerini ise çıktı olarak almak suretiyle yapılan analizde AB ülkelerinde ortalama etkinliğin azalmakta olduğu, Türkiyede ise, ölçek etkinliğinde 2010 yılındaki belirgin düşüşün ardından 2011de sektörün neredeyse tam ölçek etkinliğini yakaladığı tespit edilmiştir. Türk bankacılık sektöründe etkin banka sayısının artmış olması rekabetin de artacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, gelecek dönemde, belirgin bir teknolojik ilerleme sağlanamadığı takdirde bankaların personel gelirlerini kontrol altında tutmaya ve net ücret ve komisyon gelirlerini arttırmaya ayrıca özen göstermeleri gerekecektir.

This study investigates the state of banking sector eff iciency in EU member countries and Turkey during 2008-2011. First, the concept of eff iciency in banking and measurement techniques were evaluated in detail and then the Data Envelopment Analysis (DEA) has been implemented in the empirical part of the study. At the f irst stage, banking sectors in 27 EU members and Turkey and at the second stage 28 Turkish deposit banks were analysed in terms of eff iciency with input and output based, constant and variable return to scale DEA models with the help of linear programming sof tware, DEAP 2.1. According to the intermediation approach, f or the f irst set of observations, number of staff , total deposits and total shareholders' equity were utilised as inputs while total loans and deposits in other banks were specif ied as outputs. Similarly, f or the second set of observations, personnel expenses, total deposits and total shareholders' equity were taken as inputs, while net f ees and commissions and loans and receivables were included as outputs. The average banking sector eff iciency in EU members and Turkey, was f ound to be gradually decreasing. Meanwhile, the scale eff iciency of the deposit banks in Turkey increased massively in 2011, bringing higher competition to the sector. Theref ore, f or f uture growth, depository banks in Turkey need to achieve a signif icant technological advancement.