Operasyonel Risk Yönetimi'nde Zarar Dağılımları ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması

Abstract

En son yayınlanan Basel dokümanına göre, bankalar risk hesaplamasında gelişmiş ölçüm yaklaşımını uygulayabileceklerdir. Temel ve standart yöntem operasyonel riski brüt gelirin yüzdesi olarak dikkate aldığından, bu yöntemler gerçek kayıp ve kayıp olasılığını hesaplamada yetersiz kalmaktadır. Bu makalede, zarar dağılımları benzetim verilerle uygulanmıştır. Çalışmada 20 zarar dağılımı ve zarar dağılımı tabanlı iç ve dış veri birleştirilmesine yer verilmiş ve zarar dağılımı uygulamasında Değişen Zarar Dağılımı Yaklaşımı önerilmiştir. Diğer bir bulgu, parametrik olmayan dağılımlarda beklenmeyen zararın belirlenmesinde BIS (2004) tespitine paralel olarak %99.9 güven aralığının çok yüksek olduğu ve bu dağılımlar için %99-%99.5 arasında güven aralığının seçilmesi gerekliliğidir.

According to the last proposal by Basel Committee, commercial banks are allowed to use advanced measurement approach for operational risk. Since basic indicator and standard approach considers operational risk as a percentage of gross profit, these methodologies are not satisfactory as real lost or probability of lost are not taken into consideration. In this article, loss distribution approach is applied with simulated data. 20 nonparametric loss distributions and mixing internal and external data with loss distribution are applied. We introduced switching distribution Approach in loss distribution approach. We also found that %99.9 confidence interval is inapplicable in unexpected loss (UL) for sophisticated distributions (same as BIS [2004] foresight) and advised to choose confidence interval between %99.0 and %99.5.