Doğrusal olmayan modeller TAR, STAR ve öncü göstergeler endeksi uygulaması

Abstract

Yavaş geçişli otoregresif modeller (STAR) ve eşik otoregresif modeller, literatürde kullanımına sıkça rastlanan, doğrusal olmayan zaman serisi modelleridir. Bu tezde, doğrusal olmayan bu model çeşitleri, bileşik öncü göstergeler endeksi için uygulanmıştır. Veriler 1988:1 - 2004:6 dönemleri için incelenmiştir. Doğrusallık testi uygulanmış ve verilerin doğrusallığı reddettiği görülmüştür. Daha sonra LSTAR modeli tahmin edilmiş, çeşitli tanımlama hatası testlerinden geçerek başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Hesaplanan LSTAR modeli incelendiğinde, modelde yer alan parametresinin katsayısının oldukça büyük bir değer aldığı görülmüştür. Bundan dolayı, rejim değişikliklerinin oldukça hızlı ve keskin olduğu, veriler için TAR modelinin daha uygun olduğu kararına varılmıştır. Bileşik öncü göstergeler endeksi için TAR modelide uygulanmış, model çeşitli tanımlama hatası testlerinden geçirilmiş, modelin başarılı olduğu görülmüştür. Daha sonra, hesaplanan model, öngörü amaçlı kullanılmış, oldukça başarılı sonuç alınmıştır. Öngörü performanısının daha ayrıntılı olarak incelenmesi amacı ile, çeşitli istatistikler hesaplanmış ve öngörü performansının başarılı olduğu gözlemlenmiştir.