Eşanlı panel veri modelleri ve bir uygulama

Abstract

İktisadi olayların tek denklem ile açıklanamadığı durumlar ya da iktisadi açıdan birbirini karşılıklı etkileyen değişkenlerin yer aldığı modeller eşanlı denklem sistemleri ile incelenmektedir. Bu tezde eşanlı denklem sistemlerinde panel veri teknikleri ile parametre tahmini ve hipotez testlerinin nasıl yapıldığı incelenmiştir. Bu amaçla önce panel veri tahmin teknikleri ve panel veri modellerinde kullanılan testler daha sonrada eşanlı panel veri tahmin teknikleri incelenmiştir. Tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişki eşanlı panel veri teknikleri ile 17 OECD ülkesi üzerinde 1972 2004 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Klasik eşanlı parametre tahmin teknikleri ile eşanlı panel veri parametre tahmin teknikleri arasındaki farkı ortaya koymak için denklem sistemi her iki yöntemle tahmin edilip karşılaştırılmıştır. Sonuçta eşanlı panel veri yöntemlerinin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

When a single-equation is not enough to explain an economic relation or when there is a two-way flow of influence among economic variables simultaneous equation models are used. In this thesis parameter estimation and hypothesis testing is investigated when we have a simultaneous equation models. For this purpose firstly panel data estimation methods and tests which are used in panel data models and then simultaneous panel data estimations techniques are explained. The relationship between saving and investment is examined with 17 OECD countries between the period 1972 2004 using simultaneous panel data methods. To show the difference between classic simultaneous parameter estimation techniques and simultaneous panel data parameter estimation techniques the model is estimated both methods. It is shown that simultaneous panel data estimation techniques are better than classic methods.