Publication:
Finansal zaman serileri için ortalamaya dönme sıçrama difüzyonu modeli

Simple item page
dc.contributor.authorÖnalan, Ömer
dc.contributor.authorIDTR12016
dc.date.accessioned2014-07-22T07:58:27Z
dc.date.accessioned2026-01-11T06:21:55Z
dc.date.available2014-07-22T07:58:27Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractBu çalışmada, finansal menkul kıymet zaman serilerinin getirilerini modellemek için ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreci kullanılmaktadır. Fiyat dalgalanmalarını modellemek için başlangıçta uzun süre Brownian hareket süreci kullanılmıştır. Brownian hareket sürecin en önemli özelliklerinden birisi, sürecin örneklem eğrilerinin sürekli olmasıdır. Bu sürecin bir diğer önemli özelliği de, ölçeğe göre değişmemesidir. Halbuki gerçek hayatta, fiyatlar daima sürekli olmayıp sıçramalara sahiptir. Eğer fiyatların davranışına daha yakından bakılacak olursa, fiyatların farklı ölçeklerde farklı davrandığı görülecektir. Brownian hareket sürecinin artımları normal dağılıma sahiptir. Fakat deneysel çalışmalar birçok finansal zaman serisinin normal dağılım varsayımını sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle, ortalamaya dönme sıçrama difüzyon modeli, finansal zaman serilerinin karakteristiklerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır.en_US
dc.identifier.issn1300-7262
dc.identifier.urihttp://hd1.handle.net/11424/1611
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11424/1611
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.subjectBrownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Sıçramalı Süreçler, Finansal Zaman Serisi, Simülasyonen_US
dc.titleFinansal zaman serileri için ortalamaya dönme sıçrama difüzyonu modelien_US
dc.typearticleen_US
dspace.entity.typePublication

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
file.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Araştırma Çıktıları